实际期望收益与正常期望收益之差,称为阿尔法α;证券分析师不断地将()的证券融进资产组合,而将()的证券剔除出去。A、α0、α0B、α0、α0C、α0、α0D、α0、α0
实际期望收益与正常期望收益之差,称为阿尔法α;证券分析师不断地将()的证券融进资产组合,而将()的证券剔除出去。
- A、α<0、α>0
- B、α<0、α<0
- C、α>0、α<0
- D、α>0、α>0
相关考题:
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12.该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。A.-0.022B.0C.0.022D.0.03
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的p值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。 A.-0.022 B.0 C.0.022 D.0.03
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为 0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。A.-0.22B.0C.0.22D.0.3
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合,第种证券的投资比重为,第种证券的期望收益率为,第种证券对因素变化的敏感性指标为。那么这个套利证券组合具有的特征包括:( )。A.++……+=1B.++……+=0C.++……+=0D.++……+=0E.++……+0
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。Ⅰ该组合的期望收益率大于0Ⅱ该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ该组合的因素灵敏度系数等于0A、Ⅰ、ⅢB、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
根据套环引定价理论,套利组合满足的条件包括( )。Ⅰ.该组合的期望收益率大于0Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.ⅡC.Ⅰ.ⅢD.Ⅲ.Ⅳ
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为()。A.20% B.10% C.5% D.0
某证券组合2013年实际平均收益率为18%,当前的无风险利率为4%,市场组合的期望收益率为15%,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为()。A:2.5%B:0C:-2.5%D:1.5%
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0. 03,市场组合的期望收益 率为0.12,该证券组合的p值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。A. -0. 022 B. 0C. 0. 022 D. 0. 03
完全正相关的证券A和B前者期望收益率为16%,标准差为6%,后者期望收益率为20%,标准差为8010,如果按证券A和B的比例分别为300/0和70%,则证券组合的标准差为( )。A.3.8%B.5.90/0C.7.4%D.6.2%
证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5,无风险收益率为0. 05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。 A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为15%,证券B的方差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的方差为()。A、0B、5%C、10%D、20%
多选题所谓套利组合组合,是指满足()条件的证券组合。A组合中各种证券的权数和为0B组合中因素灵敏度系数为0C组合具有正的期望收益率D组合中的期望收益率方差为0