根据套利定价理论,套利组合满足的条件不包括( )。 A、该组合的期望收益率大于0B、该组合中各种证券的权数之和等于0C、该组合中各种证券的权数之和等于1D、该组合的因素灵敏度系数等于0
根据套利定价理论,套利组合满足的条件不包括( )。
A、该组合的期望收益率大于0
B、该组合中各种证券的权数之和等于0
C、该组合中各种证券的权数之和等于1
D、该组合的因素灵敏度系数等于0
B、该组合中各种证券的权数之和等于0
C、该组合中各种证券的权数之和等于1
D、该组合的因素灵敏度系数等于0
参考解析
解析:C
所谓套利组合必须满足组合中各种证券的权数和为零;组合因素灵敏度系数为零;组合具有正的期望收益率。
所谓套利组合必须满足组合中各种证券的权数和为零;组合因素灵敏度系数为零;组合具有正的期望收益率。
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