(2016年)下列关于久期和凸性的说法中，错误的是（）。A.麦考利久期是指债券的平均到期时间B.利用久期来计算债券价格的波动性是精确值C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
(2016年)下列关于久期和凸性的说法中，错误的是（）。
A.麦考利久期是指债券的平均到期时间
B.利用久期来计算债券价格的波动性是精确值
C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式
D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
B.利用久期来计算债券价格的波动性是精确值
C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式
D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
参考解析
解析：利用久期来估计债券价格的波动性，实际是用价格收益率曲线的切线作为价格收益率曲线的近似，而不是精确值。
相关考题：
关于凸性，下列说法正确的有（ ）。A．凸性描述了价格和利率的二阶倒数关系B．与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响C．当收益变化很小时，凸性可以忽略不计D．久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
关于久期在投资实践中的应用，下列说法错误的是（ ）。A．久期已经成为市场普遍接受的风险控制指标B．针对固定收益类产品设定“久期?凸性”指标进行控制，具有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用C．可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好D．可以用来控制持仓债券的利率风险
关于凸性的表述中，正确的是( )。A.凸性能测量金融工具价格相对于收益率变动的敏感程度B.凸性对金融工具价格行为的影响比久期大C.当市场利率变动幅度加大时，凸性的重要性减弱D.凸性不能弥补金融工具价格计算的误差
以下关于久期和凸性的说法错误的是（）。A.麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间B.久期来计算债券价格的波动性是确定值C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
关于债券的久期和凸性的属性,以下选项错误的是()。 A、久期和凸性是衡量债券价格随信用利差变化特性的两个重要指标B、债券的价格收益率曲线的曲率就是债券的凸性C、凸性意味着债券的价格收益率曲线的斜率随着收益率而变化D、对于债券收益的微小变化，久期可以给出利率敏感性测度
下列关于久期和凸性的说法中，错误的是（ ）。A.麦考利久期是指债券的平均到期时间B.利用久期来计算债券价格的波动性是精确值C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
下列关于凸性的说法中，正确的有（ ）。 A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系B.当收益率变化很大时，凸性可以忽略不计C.凸性与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响D.凸性与久期一起描述的价格波动是一个精确的测量结果
下列关于久期分析的说法中，错误的是( )。A.久期分析是衡量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
下列关于久期的说法，错误的是()。A:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B:如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C:如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D:对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
下列关于久期的说法，错误的是（）。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
关于凸性，下列说法正确的有（）。A、凸性描述了价格和利率的二阶倒数关系B、与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响C、当收益变化很小时，凸性可以忽略不计D、久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
以下关于利率风险测量方法的说法中，错误的是（）A、基点价格值是指到期收益率变化一个基点时，金融工具价格的变动值B、债券的息票率、到期收益率与麦考莱久期之间存在着反向关系，债券的到期时间与麦考莱久期之间存在着正向关系C、凸性的作用在于可以弥补金融工具价格计算的误差，更准确地衡量金融工具价格对收益率变动的敏感程度D、大多数情况下，久期对金融工具价格行为的影响比凸性小，但随着市场利率变动幅度的增加，久期就愈发重要
下列属于凸性特点的是（）。A、凸性描述了价格和利率的二阶导数关系B、与久期一起可以更加准确把握利率变动对债券价格的影响C、当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计D、久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
单选题以下关于久期和凸性的说法错误的是( )。A价格收益率曲线越弯曲，凸度越小B麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限C凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
单选题下列关于久期分析的说法，错误的是（ ）。A久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
单选题下列对于价格一收益率曲线的说法中，错误的是（ ）。A价格收益率曲线表示的是债券价格与到期收益率之间的关系曲线，该曲线是凸向原点的B曲线上任意一点的斜率表示久期，收益率越低，斜率越小，即久期越小C价格一收益率曲线的曲率就是债券的凸性D不含期权的债券都有正的凸性
多选题关于久期与凸性的描述，以下说法正确的是（）。A因为有凸性，无隐含期权的债券在收益率下降时价格的上涨要大于在收益率上升时价格的下跌B可提前召回的债券（Callablebonds）凸性可能为负C用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率下降时价格被低估D用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率上升时价格被高估
单选题下列关于凸性与久期的说法中，不正确的是( )。A只有在收益率变动较大时，利用久期来估计债券价格的波动性才适用B如果债券基金经理能够较好地确定持有期，那么就能够找到所有的久期等于持有期的债券，并选择凸性最高的那种债券C凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D利用久期来估计债券价格的波动性实际是用价格收益率曲线的切线作为价格收益率曲线的近似