单选题对于由两个资产i和j构成的组合，给定不同的相关系数，得到不同的曲线，下列关于取值不同相关系数的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.当ρi，j=1时，σp=Wiσi+Wjσj，两个资产的投资组合呈一条直线Ⅱ.当ρi，j=-1时，σp=Wiσi-Wjσj，此时一定可以找到一点，使得投资组合的标准差为0Ⅲ.当ρi，j=-1时，两个资产的可能组合是一条转折点在X轴的折线Ⅳ.当-1ρi，j1时，两个资产的投资组合是一条向左上方弯曲的曲线AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅲ、ⅣCⅠ、ⅣDⅡ、Ⅳ
单选题
对于由两个资产i和j构成的组合，给定不同的相关系数，得到不同的曲线，下列关于取值不同相关系数的说法中，正确的是（ ）。Ⅰ.当ρi，j=1时，σp=Wiσi+Wjσj，两个资产的投资组合呈一条直线Ⅱ.当ρi，j=-1时，σp=Wiσi-Wjσj，此时一定可以找到一点，使得投资组合的标准差为0Ⅲ.当ρi，j=-1时，两个资产的可能组合是一条转折点在X轴的折线Ⅳ.当-1<ρi，j<1时，两个资产的投资组合是一条向左上方弯曲的曲线
A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C
Ⅰ、Ⅳ
D
Ⅱ、Ⅳ
参考解析
解析：
相关考题：
下列程序的输出结果是()。inCludemain(){char ch[2][5]={"1234","5678,},*p[2];int i,j 下列程序的输出结果是( )。 #inClude＜stdio.h＞ main() { char ch[2][5]={"1234","5678,},*p[2]； int i,j,s=0； for(i=0;i＜2;i++) p[i]=ch[i]； for(i=0;i＜2;i++) for(j=0;p[i][j]＞'\0';j+=2) { s=p[i][j]-'0'；A．8B．7C．12D．9
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
下列程序的输出结果是( ) main() { char ch [2][5]＝{"6934"，"8254"}，*p[2]； int i，j，s＝0； for(i=0；i＜2；i++) p[i]＝ch[i]； for(i=0；i＜2；i++) for(j=0；p[i][j]＞'\0'p[i][j]＜＝'9'；j+=2) s=10*s+p[i][j]-'0'； printf("%d\n"，s)； }A．6385B．69825C．63825D．693825
阅读以下说明和C++程序，将应填入(n)处的字句写在对应栏内。【说明】找一个最小的自然数，使它等于不同的两组三个自然数的三次幂之和，即找最小的x，使得：x=a*a*a+b*b*b+c*C*c+d*d*d+e*e*e+f*f*f，其中，a、b、c、d、e、f者是是自然数，a≤b≤C≤d≤e≤f； [a,b,c]!=[d,e,f)【C++程序】include＜stdio.h＞define N 100void main (){int i,j,il,ih,i0,j0,k0,il,j 1,k1;int j1[N],jh[N];/*第i层平面的行的变化范围，自jl[i]至jh[i]*/int k[N][N];/*第i层平面中，对应行j,当前的列号值为k[i][j]*/int p[N], min;/*p[i]=i*i*i*/i1=1;j1=1;k1=1;/*首先只局限下三角棱体的顶点*/i1=1;ih=1;/*预置i的变化范围初值i1＜=i＜=ih*/j1[1]=1;jh[1]=1;/*对应i层平面的行的变化范围*/k[i1][j1[i1＞=1;/*第i层平面中,对应行的列的初值*/p[1]=1;do{min=p[i1]+p[j1]+p[k1];i0=i1;j0=j1;k0=k1;if ( i1==ih ) /*当前候选者在ih平面, 则ih增1*/{ih++;(1);/*为ih平面设定j的变化范围和对应k值*/j1[ih]=1;jh[ih]=1;k[ih][1]=1;}if ( i1==i1j 1==i1k1==i1 )i1++;/*在i1平面最下角点找到候选者，i1增1*/else{if ( k1==1jh[i1]＜i1 ){/*在第一列找到候选者, i1平面的行的上界增1*/(2);k[i1][jh[i1＞=1;}if( k1==j1j1[i1]＜i1 )else(3);/*调整i1平面当前行的列号*/}i1=i1;/*预定最上平面的最小行的当前列为下一个候选者*/j1=j1[i1];k1=k[i1][j1];for ( i=i1;i＜=ih;i++ ) /*寻找最小值所在平面号、行号和列号*/{for ( j=j1[i];j＜=jh[i];j++ )if ( p[i]+p[j]+p[k[i][j＞＜(4)){i1=i;j 1=j;k1=k[i][j];}}}while ( p[i1]+p[j1]+p[k1]!=min(5));if ( p[i1]+p[j1]+p[k1]==min )printf ( "%4d=%2d^3+%d^3+%dA3=%2d^3+%d^3+%d^3\n",min,i0,j0,k0,i1,j1,k1 );else printf ( "The %d is too small.\n",N );}
若有说明int i,j=2,*p=i;,则能完成i=j赋值功能的语句是______。A.i=*p;B.*p=*j;C.i=i;，则能完成i=j赋值功能的语句是______。A．i=*p;B．*p=*j;C．i=j;D．i=**p;
以下程序运行后，输出结果是 ( ) main( ) {char ch[2][5]={"693"，"825"}，*p[2]； int i，j，s＝0； for(i＝0；i＜2；i+ +)p[i]＝ch[i]； for(j＝0；j＜2；j+ +) for(j＝0；p[i][j]＞＝'0' p[i][j]＜＝'9'；j+＝2) s＝10 * s+p[i][j]-'0'； printf("%d\n"，s)； }A．6385B．22C．33D．693825
有以下程序 main() { int x[]={1,3,5,7,2,4,6,0},i,j,k; for(i=0;i=i; 有以下程序main( ){ int x[ ]={1,3,5,7,2,4,6,0},i,j,k;for(i=0;i＜3;i++)for (j=2;j＞=i;j--)if(x[j+1]＞x[j]){ k=x[j];x[j]=x[j+1];x[j+1]=k;}for(i=0;i＜3;i++)for(j=4;j＜7-i;j++)if(x[j+1]＞x[j]){ k=x[j];x[j]=x[j+1];x[j+1]=k;}for (i=0;i＜3;i++)if(x[j]＞x[j+1]){ k=x[j];x[j]=x[j+1];x[j+1]=k;}for (i=0;i＜8;i++) printf("%d",x[i]);printf("\n");}程序运行后的输出结果是：A．75310246B．1234567C．76310462D．13570246
有下列程序： main { char*p[]={"3697"，"2584"}； int i，j；long num=0； for(i=0；i2：i++) { j=0； while(p[i][j]!=＼0) { if((p[i][j]-＼0 )％2)num=1O*num+p [j][j]-0； j+=2； } } printf("％d＼n"，num)； } 程序执行后的输m结果是( )。A.35B.37C.39D.3975
若有以下程序段,其中0=i4,0=j3,则不能正确访问a数组元素的是()int i,j,(*p)[3];int a[][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};p=a; A.*（*（a+i）+j）B.p[i][j]C.（*（p+i））[j]D.p[i]+j
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
对于 i、j 两种证券，如果 CAPM 成立，那么下列哪个条件可以推出 E(RI)=E(Rj)？A.ρim=ρjm,其中 ρim，ρjm 分别代表证券 i,,j 与市场组合回报率的相关系数B.Cov(Ri,Rm)=Cov(Rj,Rm),其中 Rm 为市场组合的回报率C.σi=σj， σi、σj,分别为证券 i,,j 的收益率的标准差D.以上都不是
关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（ ）A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少D.当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
以下说法正确的有（）。A当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差B当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大C有效界面是一条向右上方倾斜的曲线D有效界面总是向上凸的
关于相关系数的说法正确的是（）A、取值范围在+1与-1之间B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D、理想的投资组合是相关系数为0的组合
若有定义“inta[3][4]，*p；”，则对数组元素a[i][j]（0=i3，0=j4）正确的引用是（）。A、p=aB、*（*（p+i）+j）C、*（p+i*4+j）D、*（*（a+i）+j）
若有以下程序段，其中0=i4，0=j3，则不能正确访问a数组元素的是（） int i，j，（*p）[3]； int a[][3]={1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12}； p=a；A、*（*（a+i）+j）B、p[i][j]C、（*（p+i））[j]D、p[i]+j
下列说法错误的是（）。A、使用I、J、K方式可以编制任意的圆弧插补程序。B、当使用I、J、K方式编制圆弧插补程序时，I、J、K的正负表示圆心相对圆弧起点的矢量方向。C、当使用I、J、K方式编制圆弧插补程序时，I、J、K指的是圆弧的圆心坐标D、当使用I、J、K方式编制圆弧插补程序时，当I、J、K的值为0时，可以省略不写。
当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。A、其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）B、资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性C、投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数D、当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择
下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
多选题以下说法正确的有（）。A当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差B当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大C有效界面是一条向右上方倾斜的曲线D有效界面总是向上凸的
单选题若有以下程序段，其中0=i4，0=j3，则不能正确访问a数组元素的是（） int i，j，（*p）[3]； int a[][3]={1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12}； p=a；A*（*（a+i）+j）Bp[i][j]C（*（p+i））[j]Dp[i]+j
单选题下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
单选题当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。A其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）B资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性C投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数D当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择
单选题用两个风险资产构建投资组合，两个风险资产的相关系数为0.5，在横轴为标准差，纵轴为预期收益率的坐标轴上，可行投资组合集的图形是（）。A一条抛物线B一条射线C一条折线D一个扇形区域