下列时间序列模型中,哪一个模型可以较好地拟合波动性的分析和预测。A.AR模型B.MA模型C.ARMA模型D.GARCH模型

下列时间序列模型中,哪一个模型可以较好地拟合波动性的分析和预测。

A.AR模型

B.MA模型

C.ARMA模型

D.GARCH模型

相关考题：

随机序列模型包括() A.AR模型B.MA模型C.ARMA模型D.ARIMA模型

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ARIMA模型常应用在下列（）模型中。A：一元线性回归模型B：多元线性回归模型C：非平稳时间序列模型D：平稳时间序列模型

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2、以下哪种说法错误（）。A．AR模型中，时间序列的偏自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的B．MA模型中，时间序列的自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的C．ARMA模型中自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的D．可以通过平稳时间序列的自相关图和偏自相关图的特点对其所满足的模型进行初步识别

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某模型自相关系数图呈伪周期性，偏自相关系数图呈二阶截尾，那么它属于（）。A．AR模型B．MA模型C．ARMA模型D．ARIMA模型

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下面哪种不是平稳时间序列常见的模型A．AR模型B．MA模型C．ARMA模型D．ARIMA模型

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以下哪种说法错误（）。A．AR模型中，时间序列的偏自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的B．MA模型中，时间序列的自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的C．ARMA模型中自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的D．可以通过平稳时间序列的自相关图和偏自相关图的特点对其所满足的模型进行初步识别

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某平稳序列的自相关图和偏自相关图都呈拖尾，则可用以下哪种模型进行分析（）。A．AR模型B．MA模型C．ARMA模型D．ARIMA模型

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某个模型的自相关系数图呈一阶截尾，偏自相关系数图呈拖尾，那么它属于（）。A．AR模型B．MA模型C．ARMA模型D．ARIMA模型

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2、我国多把预测方法分为：A．启发式预测（专家预测）、数学模型预测B．回归分析法、时间序列模型、灰色模型、马尔可夫链C．时间序列模型，因果关系模型D．定性方法、定量方法

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