在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于( )。A．判断非系统风险大小B．判断系统风险大小C．判断政策风险D．判断总风险的大小

在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于( )。

A．判断非系统风险大小

B．判断系统风险大小

C．判断政策风险

D．判断总风险的大小

相关考题：

马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )

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在马柯威茨理论中，由于投资者被假定偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中会选择方差（）的组合。A．最大B．最小C．居中D．随机

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在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（）。A．是投资者的最优组合B．是最小方差组合C．是市场组合D．是具有低风险和高收益特征的组合

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在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不适于（）。 A.判断非系统风险的大小 B.判断系统风险的大小C.判断政策风险的大小 D.判断总风险的大小

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在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。A:是投资者的最优组合B:是最小方差组合C:是市场组合D:是具有低风险和高收益特征的组合

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在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于判断()。A:系统风险大小B:总风险大小C:政策风险大小D:非系统风险大小

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在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。A:法马B:夏普C:马柯威茨D:罗斯

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马柯威茨资产组合理论认为对()而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合()和收益的贡献。A:投资者；总体风险B:被投资者；部分风险C:投资者；部分风险D:被投资者；总体风险

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根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()

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