马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )

马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )

相关考题：

投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （ ）
查看答案
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）
查看答案
马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。A.以因素模型解释了资本资产的定价问题B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间C.确立了市场投资组合与有效边界的相对关系D.创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
查看答案
在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。A．是投资者的最优组合B．是最小方差组合C．是市场组合D．是具有低风险和高收益特征的组合
查看答案
在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。A:是投资者的最优组合B:是最小方差组合C:是市场组合D:是具有低风险和高收益特征的组合
查看答案
()发展了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。A:马柯威茨B:威廉·夏普C:约翰·林特耐D:凯恩斯
查看答案
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值-方差模型的结论。()
查看答案
马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。A:创立了以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造的理论B:降低了构造有效投资组合的计算复杂性与所费时间C:以因素模型解释了资本资产的定价问题D:确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
查看答案
马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。A:确立了市场投资组合与有效边界的相对关系B:创立了以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造的理论C:以因素模型解释了资本资产的定价问题D:降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
查看答案
热门标签