如果K=交割价格,S=到期时资产的现货价格,则每份远期合约空头损益=S—K。() 此题为判断题(对，错)。
如果K=交割价格,S=到期时资产的现货价格,则每份远期合约空头损益=S—K。()
此题为判断题(对，错)。
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如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为: A、单位看涨期权的多头损益B、单位看涨期权的空头损益C、单位看跌期权的多头损益D、单位看跌期权的多头损益
时刻t，欧式看涨期权的价格为c（t)，标的资产价格为S（t)，合约的执行价格为K，如果标的不分红，则c（t) 大于等于S（T)减去K从到期日T折现到t的现值，即c（t)≥S（t)-exp{-r（T-t)}*。（提示：使用无套利原理考虑投资组合的到期收益）
如果X=执行价格，S=到期时资产价格，P=期权价格。则：MIN（S - X ，0）+ P 为（）。A．单位看涨期权的多头损益B．单位看涨期权的空头损益C．单位看跌期权的多头损益D．单位看跌期权的多头损益
（多选）有关远期合约的损益，哪个选项是正确的 A 远期合约多头的收益与标的资产的到期价格成正比 B 远期合约多头的收益与标的资产的到期价格成反比 C 远期合约空头的收益与交割价格成正比 D 远期合约空头的收益与标的资产的到期价格成正比
如果X=执行价格，S=到期时资产价格，P=期权价格。则：MIN（S - X ，0）+ P 为（）。A．单位看涨期权的多头损益B．单位看涨期权的空头损益C．单位看跌期权的多头损益D．单位看跌期权的空头损益
一位投资者是玉米远期合约的多头方，下面哪个公式表达了合约到期时多头方眼里的合约价值（K为远期合约的交割价格，ST为到期时的玉米现货价格）A．K-StB．St-KC．max（K-St）D．max（St-K）
某远期合约，其远期价格为1，标的资产在合约到期日的价格为1.1，则该合约空头在合约到期日的收益（现金流）是（假定合约空头在到期日以即期价格买入资产并用于交割）：