如果K=交割价格,S=到期时资产的现货价格则每份期货合约空头损益=S－K。() 此题为判断题(对，错)。
如果K=交割价格,S=到期时资产的现货价格则每份期货合约空头损益=S－K。()
此题为判断题(对，错)。
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如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为: A、单位看涨期权的多头损益B、单位看涨期权的空头损益C、单位看跌期权的多头损益D、单位看跌期权的多头损益
关于期货价格与现货价格之间的关系，下列说法错误的是( )。A．期货价格与现货价格之间的差额，就是基差B．在交割日当天，期货价格与现货价格相等或极为接近C．当期货合约的交割月份邻近时，期货价格将越偏离其基础资产的现货价格D．当期货合约的交割月份邻近时，期货价格将逐渐向其基础资产的现货价格靠拢
随着期货合约到期日的临近，期货价格与现货价格趋于一致，主要原因有（ ）。随着期货合约到期日的临近，期货价格与现货价格趋于一致，主要原因有（ ）。期货交易规定合约到期时，未平仓头寸必须进行实物交割。到交割时，如果期货价格和现货价格不同，例如期货价格高于现货价格，就会有套利者买入低价现货，卖出高价期货，实现无风险套利。因此，在交割制度和套利交易共同作用下，期货价格和现货价格之间存在联动性并趋向一致。故本题选AB。
如果X=执行价格，S=到期时资产价格，P=期权价格。则：MIN（S - X ，0）+ P 为（）。A．单位看涨期权的多头损益B．单位看涨期权的空头损益C．单位看跌期权的多头损益D．单位看跌期权的多头损益
（多选）有关远期合约的损益，哪个选项是正确的 A 远期合约多头的收益与标的资产的到期价格成正比 B 远期合约多头的收益与标的资产的到期价格成反比 C 远期合约空头的收益与交割价格成正比 D 远期合约空头的收益与标的资产的到期价格成正比
如果X=执行价格，S=到期时资产价格，P=期权价格。则：MIN（S - X ，0）+ P 为（）。A．单位看涨期权的多头损益B．单位看涨期权的空头损益C．单位看跌期权的多头损益D．单位看跌期权的空头损益
一位投资者是玉米远期合约的多头方，下面哪个公式表达了合约到期时多头方眼里的合约价值（K为远期合约的交割价格，ST为到期时的玉米现货价格）A．K-StB．St-KC．max（K-St）D．max（St-K）
某远期合约，其远期价格为1，标的资产在合约到期日的价格为1.1，则该合约空头在合约到期日的收益（现金流）是（假定合约空头在到期日以即期价格买入资产并用于交割）：