如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MIN(S - X ,0)+ P 为()。A.单位看涨期权的多头损益B.单位看涨期权的空头损益C.单位看跌期权的多头损益D.单位看跌期权的空头损益

如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MIN(S - X ,0)+ P 为()。

A.单位看涨期权的多头损益

B.单位看涨期权的空头损益

C.单位看跌期权的多头损益

D.单位看跌期权的空头损益


参考答案和解析
单位看跌期权的多头损益

相关考题:

如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S-X,0)-P为: A、单位看涨期权的多头损益B、单位看涨期权的空头损益C、单位看跌期权的多头损益D、单位看跌期权的多头损益

若以S表示标的股票的价格,X表示权证的执行价格,则( )。A.认购权证的内在价值为max(S-X,0)B.认购权证的内在价值为max(X-S,0)C.认沽权证的内在价值为max(X-S,0)D.认沽权证的内在价值为max(S-X,0)

若以s表示标的股票的价格,x表示权证的执行价格,则认股权证的内在价值为max(S-x,0),认沽权证的内在价值为max(X—S,0)。( )

若以s表示标的股票的价格,X表示权证的执行价格,则( )。A. 认股权证的内在价值为max(S-X,0)B. 认股权证的内在价值为max(X-S,0)C.认沽权证的内在价值为max(X-S,0)D.认沽权证的内在价值为max(S-X,0)

投资者买入一份看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,则当标的资产价格为( )时,该投资者不赔不赚。A.X+CB.X-CC.C-XD.C

看跌期权在到期日的价值可以表示为P=Max[0,(S-X)]。( )

如果以EV。表示期权在t时点的内在价值,X表示期权合约的协定价格,S.表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,当X=9980、S.=10000、m=10时,则每一看涨期权在t时点的内在价值为( )。 A.0 B.200 C.-200 D.20

根据以下内容,回答15~16题。芝加哥期货交易所6月玉米期货合约价格为360美分/蒲式耳,某个投资者买进一份执行价格为370美分/蒲式耳玉米期货的看涨期权,权利金为5.5美分/蒲式耳。设执行价格X,权利金C,市场价格S。下列关于买进看涨期权说法,错误的是( )。A.当SX+C时,盈利=S-(X+C)B.当S=X+C时,盈亏平衡 C.当XSX+C时,亏损=S-X+CD.当X≤S时,最大亏损C

投资者买入一份看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,到期市场价格为P。则当P=( )时,该投资者不赔不赚。A.CB.C×XC.X-CD.X+C

投资者买入一份看涨期权,若期权费为C,执行价格为X,到期市场价格为P。则当P=( )时,该投资者不赔不赚。A.CB.D-XC.X-CD.X+C

假设:以EV。表示期权在t时点的内在价值,X表示期权合约的协定价格,S。表示该期权基础资产在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为( )。A.EV0= (St≤x)B.EVl=(X-St)?m(Stx)C.EV。=0(S。≥x)D.EV。=(S。-x)?m(Stx)

假设:以EV.表示期权在t时点的内在价值;x表示期权合约的协定价格;S.表示该期权基础资产在t时点的市场价格;m表示期权合约的交易单位,则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为( )。A.EV1=(S1-X)·m(S1X)B.EV1=0(S1≥X)C.EV1=0(S.≤x)D.EV1=(X-S1)·m(S1x)

若以S表示标的股票的价格,X表示权证的执行价格,则( )。A.认股权证的内在价值为max(s-x,0)B.认股权证的内在价值为max(x-s,o)C.认沽权证的内在价值为max (x-s,0)D.认沽权证的内在价值为max(s-x,0)

下列表述中正确的有(  )。A、空头期权的特点是最小的净收入为零,不会发生进一步的损失B、期权的到期日价值,是指到期时执行期权可以取得的净收入,它依赖于标的资产在到期日的价格和执行价格C、当标的资产到期日价格低于执行价格时,看跌期权的到期日价值,随标的资产价格下降而上升D、如果在到期日股票价格低于执行价格,则看跌期权没有价值

如果以X表示执行价格,ST代表标的资产的到期日价格,那么欧式看跌期权多头的损益为()。A.max(ST-X,0)B.min(X-ST,0)C.max(X-ST,0)D.min(ST-X,0)

某投资者买入一份看跌期权,若期权费为P,执行价格为X,则当标的资产价格(S)为( ),该投资者不赔不赚。A.X+PB.X—PC.P—XD.P

某投资者买入一份看跌期权,若期权费为P,执行价格为X,则当标的资产价格(S)为(),该投资者不赔不赚。A.X+PB.X-PC.P-X D.P

某投资者买入一份看跌期权,若期权费为P,执行价格为X,则当标的资产价格(S)为( ),该投资者不赔不赚。 A.X+PB.X-PC.P-XD.P

标的不支付红利的欧式期权的执行价格为K,资产期初价格为S0,到期期限为t,无风险利率为r,则看涨期权价格CE和看跌期权价格PE之间的平价关系为( )。

假设:X为执行价格,P为看跌期权的权利金,S为标的资产的价格。买进看跌期权时,下列哪些情况会出现盈利?()A、S≥XB、X-P<S<XC、S=X-PD、S<X-P

看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格S,并且该期权合约的交易单位为m,则该期权在t时点的内在价值等于()。A、St-xB、(St-x)mC、0D、x-St

设股票现实价格为S,限制期为T年后的股票价格为X,如果投资者在投资买股票的同时又购买了一个期限为T,并且在期限T满后的卖出股票行权价为股票初始价S的卖期权(看跌期权),当限制期T年后,股票价格()时,股票投资盈利X-S,投资者不会行权,期权价值为0。A、X<SB、X≤SC、X≥SD、X>S

单选题对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下列表达式正确的是()。A看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值B看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值C看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值D看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值

单选题卖出看跌期权,当标的资产的价格S=X-P时,下列关于标的资产价格的变动方向及卖方损益的说法正确的是( )。注:S为标的资产的价格,X为执行价格,P为期权价格A处于盈利状态B处于亏损状态C损益=0D盈利低于权利金

多选题下列关于采用B-S模型估算限制流通价值的思路分析表述正确的有()。A设股票现实价格为S,限制期为T年后的股票价格为X,如果投资者仅单买股票,当限制期T年后,股票价格X<S时,可以认为这个T年限制使得投资限制流通股票的投资者损失S-XB设股票现实价格为S,限制期为T年后的股票价格为X,如果投资者仅单买股票,当限制期T年后,股票价格X=S时,可以认为这个T年的限制期对于投资者没有损失,不论股票是否存在限制,T年后全部盈利SC设股票现实价格为S,限制期为T年后的股票价格为X,如果投资者在投资买股票的同时又购买了一个期限为T,并且在期限T满后的卖出股票行权价为股票初始价S的卖期权(看涨期权),当限制期T年后,股票价格X<S时,股票投资损失S-XD设股票现实价格为S,限制期为T年后的股票价格为X,如果投资者在投资买股票的同时又购买了一个期限为T,并且在期限T满后的卖出股票行权价为股票初始价S的卖期权(看跌期权),当限制期T年后,股票价格X<S时,期权的价值为S-X

单选题如果以x表示执行价格,ST代表标的资产的到期日价格,则欧式看涨期权空头的损益为( )。Amax(ST—X,O)Bmin(X—ST,O)Cmax(X-ST,o)Dmin(ST-X,O)

单选题假设:X为执行价格,P为看跌期权的权利金,S为标的资产的价格。买进看跌期权时,下列哪些情况会出现盈利?()AS≥XBX-P<S<XCS=X-PDS<X-P

单选题假设一份看涨期权合约的执行价格X为15元,若标的股票价格到期价格ST为12元时,那么对于看涨期权的买方,则期权的价值为(  )元/股。A-3B0C3D12E15