关于ARMA、AR、MA模型的功率谱，下列说法正确的是()A.MA模型是同一个全通滤波器产生的B.MA模型在极点接近单位圆时，MA谱是一个深谷C.AR模型在零点接近单位圆时，AR谱是一个尖峰D.RMA谱既有尖峰又有深谷

关于ARMA、AR、MA模型的功率谱，下列说法正确的是()

A.MA模型是同一个全通滤波器产生的

B.MA模型在极点接近单位圆时，MA谱是一个深谷

C.AR模型在零点接近单位圆时，AR谱是一个尖峰

D.RMA谱既有尖峰又有深谷

相关考题：

下列时间序列模型中,哪一个模型可以较好地拟合波动性的分析和预测。A.AR模型B.MA模型C.ARMA模型D.GARCH模型
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随机序列模型包括() A.AR模型B.MA模型C.ARMA模型D.ARIMA模型
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某模型自相关系数图呈伪周期性，偏自相关系数图呈二阶截尾，那么它属于（）。A．AR模型B．MA模型C．ARMA模型D．ARIMA模型
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关于ARMA模型的识别，下列说法正确的有（）A．ARMA(p,q)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF在q阶截尾B．ARMA(p,q)模型的特点是ACF和PACF都拖尾C．AR(p)模型的特点是ACF拖尾，PACF在p阶截尾D．AR(p)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF 拖尾
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下面哪种不是平稳时间序列常见的模型A．AR模型B．MA模型C．ARMA模型D．ARIMA模型
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2、MA（q)模型可逆的判别方法是A．MA(q)模型的特征根都在单位圆内B．MA(q)模型的特征根都在单位圆外C．MA(q)模型的特征根都是实数D．MA(q)模型的特征根具有负虚部
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下列关于AR、MA、ARMA模型说法错误的一项是（）。A．MA模型不仅与前期扰动有关，也与后期扰动有关B．当 q=0时，ARMA(p,q)模型就退化成 AR(p) 模型C．当 p=0时，ARMA(p,q)模型就退化成 MA(q) 模型D．AR(p)模型和MA(q)模型实际上是 ARMA(p,q)的特例
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某平稳序列的自相关图和偏自相关图都呈拖尾，则可用以下哪种模型进行分析（）。A．AR模型B．MA模型C．ARMA模型D．ARIMA模型
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某个模型的自相关系数图呈一阶截尾，偏自相关系数图呈拖尾，那么它属于（）。A．AR模型B．MA模型C．ARMA模型D．ARIMA模型
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