单选题若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法中，正确的是（ ）。A两项资产的收益率之间不存在相关性B无法判断两项资产的收益率是否存在相关性C两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险D两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
单选题
若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法中，正确的是（ ）。
A
两项资产的收益率之间不存在相关性
B
无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C
两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D
两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
参考解析
解析：
相关考题：
按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。A．投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数B．当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险C．当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的D．当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
下列说法正确的是( )。A．相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈正比例变化B．若A、B证券相关系数为+1，组合后的非系统性风险不扩大也不减小C．若A、B证券相关系数为-1，组合后的协方差为负值D．若A、B证券相关系数为+1，组合后的协方差为正值
下列说法不正确的有( )。A．在实际中，两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见B．如果两项资产的收益率具有完全负相关关系，则构成的资产组合中不包拓非系统风险C．如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系D．如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。A.0.02B.0.04C.0.5D.0.3
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是()。A.两项证券资产的收益率完全负相关B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0C.两项证券资产的收益率完全正相关D.两项证券资产的收益率不完全相关
下列两项证券资产组合中，两项资产的风险完全不能相互抵消的是（ ）。 A.两项资产收益率的相关系数等于1B.两项资产收益率的相关系数等于0C.两项资产收益率的相关系数等于－1D.两项证券资产组合的β系数等于0
下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。A.相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态B.当相关系数等于1时，表明两项资产的收益率完全正相关C.当相关系数等于－1时，表明两项资产的收益率完全负相关，此时是不可以降低风险的D.相关系数介于区间[-1，1]内E.当相关系数等于0时，表明两项资产的组合不能降低任何风险
（2019年）下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是（ ）。A.两项证券资产的收益率完全正相关B.两项证券资产的收益率完全负相关C.两项证券资产的收益率不完全相关D.两项证券资产的收益率的相关系数为0
若两项证券资产收益率的相关系数为 0.5，则下列说法正确的是（ ）。A. 两项资产的收益率之间不存在相关性B. 无法判断两项资产的收益率是否存在相关性C. 两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险D. 两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
甲准备投资A、B两个项目，投资比重分别为40%和60%，A项目的标准差为10%，B项目的标准差为15%，资产组合的标准差为10%，下列关于相关系数大小的说法中正确的是（ ）。A.两项资产的相关系数等于1B.两项资产的相关系数小于1，但是大于0C.两项资产的相关系数小于0，但是大于-1D.两项资产的相关系数等于-1
下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。A.当两项资产的收益率具有正相关的关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值B.当两项资产的收益率不相关的时候，这样的组合不能降低任何风险C.当相关系数为-1的时候，两项资产的风险可以充分地相互抵消D.当两项资产的收益率完全正相关的时候，投资组合不能降低任何的风险
下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。A、如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合B、如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合C、如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合D、无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C、如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险D、如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
单选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是（ ）。A当相关系数为1时，投资两项资产不能抵销任何投资风险B当相关系数为－1时，投资两项资产可以最大程度地抵销风险C当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险D两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
多选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有（ ）。A当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B当相关系数为－1时，投资两项资产的风险可以充分抵消C当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以抵消风险D两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越大
单选题下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是()。A如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险D如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
多选题下列关于相关系数与风险组合关系的说法中，错误的有（ ）。A相关系数为1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同B当组合的标准差达到最大时，组合不能抵消任何风险C证券组合呈完全负相关，组合标准差为1D当组合可以最大程度抵消风险时，组合的两项资产收益率的变化方向完全相同E当相关系数处于－1至＋1之间时，组合可以分散部分风险
单选题已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（）A0.02B0.04C0.5D0.3
多选题下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。A当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同B当相关系数= -0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少C当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动D只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
多选题下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有（）。A组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率B资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数C不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变D即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
单选题下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。A当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险B当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小C当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小D当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险
多选题下列关于相关系数的表述中，正确的有()。A相关系数越大，证券资产组合标准差越小B相关系数等于0，两项证券资产收益率不相关，其投资组合不能降低任何风险C相关系数等于1，证券资产组合标准差最大D相关系数等于-1，系统风险可以充分地相互抵消E相关系数小于1，会分散非系统风险