单选题金融期权的主要风险指标Delta=( )。A期权价格变化／期权标的证券价格变化B期权标的证券变化／期权价格变化C期权价格变化／无风险利率变化D无风险利率变化／期权价格变化
单选题
金融期权的主要风险指标Delta=( )。
A
期权价格变化／期权标的证券价格变化
B
期权标的证券变化／期权价格变化
C
期权价格变化／无风险利率变化
D
无风险利率变化／期权价格变化
参考解析
解析：
相关考题：
下面关于期权风险，说法错误的是（）。A.期权风险资本计提分为简易法和高级法（德尔塔+，Delta-Plus）B.简易法适合只存在期权多头的金融机构C.德尔塔+法适合只存在期权空头的金融机构D.期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率（除债务）、股票、外汇（含黄金）和商品五类
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此 类风险？该组合的Delta的组合 ( )A.2，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权，B .5方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权C.3，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权D.6，方案2:卖空2个单位标的资产
对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A、看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B、看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C、看涨期权和看跌期权的delta均为正D、看涨期权和看跌期权的delta均为负
某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权C、卖空两份标的资产D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权
投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A、买入对应Delta值的标的证券数量B、卖出对应Delta值的标的证券数量C、买入期权合约单位数虽的标的证券D、卖出期权台约单位数星的标的证券
不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。A、Delta风险B、Gamma风险C、Theta风险D、Vega风险
单选题投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A买入对应Delta值的标的证券数量B卖出对应Delta值的标的证券数量C买入期权合约单位数虽的标的证券D卖出期权台约单位数星的标的证券
单选题某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75，Delta为0.566，要同时对冲Gamma和Delta风险，他需要（）。A卖出28手A期权，买入16份标的资产B买入28手A期权，卖出16份标的资产C卖出28手A期权，卖出16份标的资产D买入28手A期权，买入16份标的资产
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（ ）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度AⅠ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅳ
单选题对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C看涨期权和看跌期权的delta均为正D看涨期权和看跌期权的delta均为负
多选题某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为()。A卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B买入4个Delta=-0.5的看跌期权C卖空两份标的资产D卖出4个Delta=0.5的看涨期权
单选题不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。ADelta风险BGamma风险CTheta风险DVega风险