单选题根据CAPM模型,下列说法错误的是(  )。A如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低B单个证券的期望收益的增加与贝塔成正向变化C当一个证券定价合理时,阿尔法值为零D当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上

单选题
根据CAPM模型,下列说法错误的是(  )。
A

如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低

B

单个证券的期望收益的增加与贝塔成正向变化

C

当一个证券定价合理时,阿尔法值为零

D

当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上


参考解析

解析:
根据CAPM模型Ri=RF+βi(RM-RF),可整理为:Ri=RF(1-βi)+βiRM;如果βi>1,RF的降低反而增加Ri

相关考题:

CAPM模型跟APT模型之间的区别不大。 ( )

关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系,下列说法正确是( )。A.夏普指数并非以CAPM为基础B.詹森指数并非以CAPM为基础C.特雷诺指数并非以CAPM为基础D.三种指数均以CAPM为基础

夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是( )。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森a不以CAPM为基础C.夏普比率不以CAPM为基础D.特雷诺比率不以CAPM为基础

( )主要被用来判断证券是否被市场错误定价。A.单因素模型B.CAPM模型C.多因素模型D.ATP模型

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。A.资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B.资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C.套利定价模型( APr)的定义是具体的D.套利定价模型(APT)定义的是抽象的

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是()。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森指数不以CAPM为基础C.夏普指数不以CAPM为基础D.特雷诺指数不以CAPM为基础

关于CAPM模型的说错误的是()。A、CAPM模型被称为资产定价模型B、可以用来确定项目的风险贴现率C、适用于非充分竞争的市场条件D、在该模型中,投资者需要考虑完工风险等因素

( )主要被用来判断证券是否被市场错误定价。 A.单因素模型 B.多因素模型 C.CAPM D.APT

根据CAPM模型,均衡时所有的证券都在证券市场线上。()

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C.套利定价模型(APT)的定义是具体的D.套利定价模型(APT)定义是抽象的

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中正确的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的C.套利定价模型(APM)的定义是具体的D.套利定价模型(APM)的定义是抽象的

下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是( )。A:CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系B:CAPM模型对风险,收益率关系的描述是一种期望形式,因此本质上是不可检验的C:CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准,夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上D:CAPM模型区别了系统风险和非系统风险,由于非系统风险不可分散,从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

(2018年)关于CAPM模型,下列说法错误的是()。A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的B.CAPM模型假设存在交易费用和税金C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系是()。A:三种指数均以CAPM模型为基础B:詹森指数不以CAPM为基础C:夏普指数不以CAPM为基础D:特雷诺指数不以CAPM为基础

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的B:资本资产定价模型的定义是抽象的C:套利定价模型的定义是具体的D:套利定价模型的定义是抽象的

()主要被用来判断证券是否被市场错误定价。A:单因素模型B:CAPM模型C:多因素模型D:ATP模型

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说 法中正确的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的C.套利定价模型(APT)的定义是具体的D.套利定价模型(APT)的定义是抽象的

关于CAPM的描述错误的是()。A、CAPM属于均衡定价模型B、CAPM认为证券收益只取决于系统性风险C、CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关,而且也与非系统性风险有关D、CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小

CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。

CAPM模型和APM模型的区别在于,CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。

夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是()。A、三种指数均以CAPM模型为基础B、詹森a不以CAPM为基础C、夏普比率不以CAPM为基础D、特雷诺比率不以CAPM为基础

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是()。A、三种指数均以CAPM模型为基础B、詹森指数不以CAPM为基础C、夏普指数不以CAPM为基础D、特雷诺指数不以CAPM为基础

分析CAPM模型与APT模型的异同?

单选题根据CAPM模型,下列说法错误的是()。A如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低B单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比C当证券定价合理时,阿尔法值为零D当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上

问答题分析CAPM模型与APT模型的异同?

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判断题CAPM模型和APM模型的区别在于,CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。A对B错

单选题根据CAPM模型,下列说法错误的是(  )。A如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低B单个证券的期望收益的增加与贝塔成正向变化C当一个证券定价合理时,阿尔法值为零D当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上