单选题某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的特雷诺比率为( )。A0.07B0.13C0.21D0.38
单选题
某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的特雷诺比率为( )。
A
0.07
B
0.13
C
0.21
D
0.38
参考解析
解析:
相关考题:
某证券组合2007年实际平均收益率为0.14,当前的无风险利率为0.02,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为( )。A.0.06B.0.O8C.0.10D.0.12
某证券组合今年实际平均收益率为0.14,当前的无风险利率为0.02,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为( )。A.0.06B.0.08C.0.10D.0.12
假设投资组合P的实际平均收益率为20%,无风险收益率为8%,该投资组合的标准差为 30%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普指数等于( )。 A. 1. 0 B. 0. 6C. 0. 4 D. 0. 2
给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。A组合、平均收益率=15%;标准差=0.4;贝塔系数=0.58B组合、平均收益率=11%;标准差=0.2;贝塔系数=0.41A、按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀B、按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀C、根据夏普比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀D、根据詹森 比率作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀
(2017年)某股票的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场投资组合的标准差是4%,该股票的贝塔系数为()。A.1.55B.1.75C.1.45D.1.25
单选题给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。A组合:平均收益率=15%;标准差=0.4;贝塔系数=0.58.B组合:平均收益率=11%;标准差=0.2;贝塔系数=0.41.A按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀B按照贝塔系数作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀C按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀DA和B投资组合业绩表现不相上下
单选题某投资组合平均收益率为22%,收益率标准差为21%,β值为1.15。若平均无脸利率为12%,则该投资组合的夏普比率为( )。A 0.48B 0.13C 0.46D 0.22