假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于()。A:0.2B:0.4C:0.6D:0.8
假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于()。
A:0.2
B:0.4
C:0.6
D:0.8
B:0.4
C:0.6
D:0.8
参考解析
解析：根据公式，可得：
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相关考题：
假设你拥有一个风险资产组合,其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合,并将其余部分投资于无风险,那么你的投资组合期望收益率为() A、13%B、11%C、10%D、12%
假设投资组合P的实际平均收益率为20%，无风险收益率为8%，该投资组合的标准差为 30%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普指数等于（ ）。 A. 1. 0 B. 0. 6C. 0. 4 D. 0. 2
给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。A组合、平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58B组合、平均收益率=11%；标准差=0.2；贝塔系数=0.41A、按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀B、按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀C、根据夏普比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀D、根据詹森 比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。A、53.85%B、63.85%C、46.15D、-46.15%
假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差是0.16，与市场投资组合收益率的相关系数为0.4，则该股票的收益率为（）。A、9.02%B、9.28%C、10.28%D、10.56%
单选题假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差是0.16，与市场投资组合收益率的相关系数为0.4，则该股票的收益率为（）。A9.02%B9.28%C10.28%D10.56%
单选题现有一投资组合，投资组合的贝塔值为2，投资组合的收益与市场协方差为8，市场收益率标准差为 （）。A 2B 4C 6D 1