某证券组合2007年实际平均收益率为0.14,当前的无风险利率为0.02,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为( )。A.0.06B.0.O8C.0.10D.0.12

某证券组合2007年实际平均收益率为0.14,当前的无风险利率为0.02,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为( )。

A.0.06

B.0.O8

C.0.10

D.0.12


相关考题:

假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为() A、6.5%B、7.5%C、8.5%D、9.5%

如果某股票的β值为0.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为( )。A.0.11B.0.08C.0.14D.0.0056

某证券组合的当年平均实收收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的预期收益率为0. 12,该证券组合的β值为1.2,那么,该证券组合的詹森指数为( ).A. -0. 022B.0C.0.022D.0.3

某资产组合的风险收益率为8%,市场组合的平均收益率为10%,无风险收益率为5%,则资产组合的系统风险比市场组合小。()此题为判断题(对,错)。

某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12.该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。A.-0.022B.0C.0.022D.0.03

某证券组合2009年实际平均收益率为0.14,当前的无风险利率为0.02,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为( )。 A.0.06 B.0.08 C.0.10 D.0.12

某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为()。 A、0.06B、0.08C、0.10D、0.12

某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的p值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。 A.-0.022 B.0 C.0.022 D.0.03

某证券组合今年实际平均收益率为0.14,当前的无风险利率为0.02,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为( )。A.0.06B.0.08C.0.10D.0.12

某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为 0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。A.-0.22B.0C.0.22D.0.3

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为零;当市场组合的期望收益率大于无风险利率时,市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么,其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。

关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是()。A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值*预期收益率B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*市场风险溢价C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*市场风险溢价D:预期收益率=无风险利率一某证券的β值*市场风险溢价

关于预期收益率、无风险利率、某证券的卢值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是(  )。A、预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价B、无风险利率=预期收益率+某证券的口值×市场风险溢价C、市场风险溢价=无风险利率+某证券的口值×预期收益率D、预期收益率=无风险利率+某证券的口值×市场风险溢价

某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0. 03,市场组合的期望收益 率为0.12,该证券组合的p值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。A. -0. 022 B. 0C. 0. 022 D. 0. 03

某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。A.0.02B.0.022C.0.031D.0.033

某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的β值为1.5。那么,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效( )。A.不如市场绩效好B.与市场绩效一样C.好于市场绩效D.无法评价

任意证券或组合的期望收益率由()构成。A、市场组合的方差B、无风险利率C、风险溢价D、β系数

A公司股票的β值为1.5,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06。那么,A公司股票期望收益率是()。A、0.09B、0.10C、0.12D、0.15

某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普指数来评价,该证券组合的绩效()。A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价

某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,根据詹森指数评价方法,该证券组合绩效()。A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价

某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为()。A、0.02B、0.03C、0.075D、0.6

某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为()。A、-0.02B、0C、0.02D、0.03

某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.11,该证券组合的β值为1。那么,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效()。A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价

当()时,应选择高β系数的证券或组合。A、市场处于牛市B、市场处于熊市C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

单选题某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03.市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,根据詹森指数评价方法,该证券组合绩效( )市场绩效。A低于B高于C等于D无法比较

单选题关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是(  )。A预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价B无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价C市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率D预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

多选题已知无风险利率为5%,证券市场的平均报酬率为10%,某项证券投资组合的β系数为2,则下列说法正确的有( )。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场D整个证券市场的风险收益率为5%E该证券投资组合的风险收益率为10% 正确