单选题考虑到因子间的相关能够简化因子模型矩阵，当总体中的因子可能高度相关时，就应采取（）。A正交旋转B斜交旋转C逆交旋转D完全旋转
单选题
考虑到因子间的相关能够简化因子模型矩阵，当总体中的因子可能高度相关时，就应采取（）。
A
正交旋转
B
斜交旋转
C
逆交旋转
D
完全旋转
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法，包括（ ）。A.依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景B.根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间C.建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系D.依赖于当前发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景E.建立定性模型来刻画各风险因子之间的变化关系
下列对多因子模型的描述错误的是（）。A、多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益B、多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险C、多因子模型可以识别基金业绩的来源D、多因子模型中的因子数量是固定的
单选题为验证因子A和B两个计量型因子之间的关系，六西格玛项目团队选择相关分析来分析两个因子间的关系，项目团队收集了各30组数据，通过相关分析，发现相关系数为-0.02，则以下说法正确的是（）A因子A和因子B之间没有相关关系B因子A和因子B之间不存在线性相关关系，但不排除因子A与因子B存在曲线关系C因子A和因子B之间存在线性相关关系D因子A和因子B之间存在二次相关关系
多选题马克维茨的资产选择模型需要（）。A相关证券的方差-协方差估计B最优化的数学模型CN种证券的市场因子可能就只有有限的几种，如利率的非预期变化将波及所有的证券D将证券的回报表示为风险因子非预期波动的函数，即为因子模型
多选题因子分析中，第j个因子的方差贡献率（）A是因子载荷矩阵中各列元素的平方和B是因子载荷矩阵中各列元素的平方和占p个变量的总方差之比C是因子载荷矩阵中各行元素的平方和占p个变量的总方差之比D是说明变量所包含的原始信息被公共因子所解释的部分大小的E是衡量各个公共因子相对重要程度的一个指标。
多选题若需要从多个可能的影响因子中筛选少数关键因子，可选的工具有（）A相关分析B回归分析C控制图D部分因子试验设计