可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。A．对角线模B．因子模型C．历史模拟法D．解析模型E．仿真模型
下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A．预期理论B．历史模拟法C．方差—协方差法D．蒙特卡罗模拟法
以下方法可以用来评估企业倒闭迹象的有( )。A．比较财务指标与会计数字B．历史模拟法C．Z分模型D．方差—协方差法
资产组合的风险价值度量，中心问题就是对协方差矩阵的估算，方法主要有( )。A．利用预期利率来估算B．利用各个证券回报率的历史数据来估算C．期权隐含参数法D．历史模型法E．随机模型法
以下方法可以用来评估企业倒闭迹象的有 ( )。A．比较财务指标与会计数字B．历史模拟法C．Z分模型D．方差一协方差法
可用来简化协方差矩阵的方法是（ ）。 A．对角线模型 B．因子模型 C．历史模拟法 D．解析模型 E．仿真模型
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有（ ）。A．巴塞尔委员会法B．经验模型法C．方差——协方差法D．历史模型法E．蒙特卡洛法
污染源来源解析的主流方法包括受体模型法和() A.源追踪模型+排放清单法B.源追踪模型+立体观测法C.数值模拟+排放清单法D.数值模拟+立体观测法
风险价值通常时由银行的内部市场风险计量模型来估算，目前常用的风险价值模型技术主要有( )。A．巴塞尔委员会法B．经验模型法C．方差——协方差法D．历史模型法E．荣特卡洛法
使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（ ）。A．专家判断法B．历史违约经验C．统计模型D．外部评级映射E．情景模拟法
目前常用的三种风险价值模型技术的方法不包括（ ）A.蒙特卡洛模拟法B.历史模拟法C.参数法D.贴现模型法
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法B.方差-协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法
可用来简化协方差矩阵的方法有()。A.对角线模型B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（ ）。?A.方差一协方差法B.蒙特卡罗法C.解释区间法D.历史模拟法E.高级计量法
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。A.方差一协方差法B.蒙特卡洛模拟C.解释区间法D.历史模拟法E.高级计量法
( )能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（）。A.方差—协方差法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.收益率曲线法
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法
目前常用的风险价值模型技术有（ ）。A.蒙特卡洛模拟法B.最小二乘法C.方差—协方差法D.历史模拟法E.敏感性分析法
在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（ ）。?A.解析法B.图表法C.历史模拟法D.蒙特卡罗模拟法
可用来简化协方差矩阵的方法有()。A:对角线模型B:因子模型C:历史模拟法D:解析模型E:仿真模型
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。A、期望法B、方差一协方差法C、历史模拟法D、蒙特卡洛模拟法
单选题下列不属于商业银行用来计算VAR值的模型技术是（ ）。A期望法B方差一协方差法C历史模拟法D蒙特卡洛模拟法
多选题在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（ ）。A解析法B图表法C蒙特卡罗模拟法D历史模拟法
多选题目前常用的风险价值模型技术主要有（ ）。A方差一协方差法B历史模拟法C蒙特卡洛模拟法D内部模型法E标准法
多选题可用来简化协方差矩阵的方法的是（ ）。A对角线模型B因子模型C历史模拟法D解析模型E仿真模型
单选题下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。A期望法B方差一协方差法C历史模拟法D蒙特卡洛模拟法