单选题Black-Scholes模型的假设前提有()。 Ⅰ、该期权是欧式期权 Ⅱ、允许卖空证券 Ⅲ、不存在税收和交易成本 Ⅳ、在衍生证券的期限内，证券不支付红利AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题
Black-Scholes模型的假设前提有()。 Ⅰ、该期权是欧式期权 Ⅱ、允许卖空证券 Ⅲ、不存在税收和交易成本 Ⅳ、在衍生证券的期限内，证券不支付红利
A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考解析
解析：
Black-Scholes模型的假设前提：1、金融资产收益率服从对数正态分布；2、在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的；3、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本；4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃)；5、该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施。
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二叉树期权定价模型是建立在一些假设基础上的，下列不屈于其中的假设的是 ( )。A．市场投资存在交易成本B．投资者都是价格的接受者C．允许完全使用卖空所得款项D．允许以无风险利率借入或贷出款项
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（ ）。A．股票可被自由买进或卖出B．期权是欧式期权，在期权到期日前，股票无股息支付C．存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借人或贷出D．不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动，股票的价格变动成正态分布
布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是（）。A:不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动B:股票可被自由买进卖出C:期权是欧式期权D:不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是()。A:不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出B:股票可接自自买进卖出C:期权是欧式期权D:不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动
布菜克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A：Ⅰ.Ⅱ.ⅣB：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC：Ⅱ.Ⅲ.ⅣD：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
关于期权，下列说法正确的是( )。A:期权到期，持有者必须行权B:美式期权只能在期权到期日执行C:欧式期权可在期权有效期内任何时候执行D:目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型
下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设（）。A、金融资产收益率服从对数正态分布B、在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的C、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本D、该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行
下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是（）。A、股票价格是一个随机变量服从对数正态分布B、在期权有效期内，无风险利率是恒定的C、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本，所有证券完全可分割D、存在无风险套利机会
关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括（）。A、无风险利率r为常数B、没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会C、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利D、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化E、假定标的资产价格遵从几何布朗运动
关于期权，下列说法正确的有（）。A、期权到期，持有者必须行权B、美式期权只能在期权到期日执行C、欧式期权可在期权有效期内任何时候执行D、目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型E、期权合同主要包括看涨期权和看跌期权
多选题欧式期权与美式期权的区别主要在于 ( )A欧式期权允许期权的持有者在期权到期日前的任何时间执行期权B欧式期权只允许期权的持有者在期权到期日行权C美式期权允许期权的持有者在期权到期日前的任何时间执行期权D美式期权只允许期权的持有者在期权到期日行权E欧式期权任何时间都可以行权
多选题关于期权，下列说法正确的有（）。A期权到期，持有者必须行权B美式期权只能在期权到期日执行C欧式期权可在期权有效期内任何时候执行D目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型E期权合同主要包括看涨期权和看跌期权
多选题布莱克-斯科尔斯模型的假定有（ ）。A无风险利率r为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利D标的资产价格波动率为常数E假定标的资产价格遵从混沌理论
多选题关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括()。A无风险利率r为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会C标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利D市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化E假定标的资产价格遵从几何布朗运动
多选题下列假设条件中,属于布莱克斯-科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。A无风险利率为常数B没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D市场交易是连续的E标的资产价格波动率为常数
多选题下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。[2017年真题]A无风险利率为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D市场交易是连续的E标的资产价格波动率为常数
单选题下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设()。A金融资产收益率服从对数正态分布B在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的C市场无摩擦，即不存在税收和交易成本D该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行