多选题下列假设条件中,属于布莱克斯-科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。A无风险利率为常数B没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D市场交易是连续的E标的资产价格波动率为常数

多选题
下列假设条件中,属于布莱克斯-科尔斯期权定价模型假定的有（  ）。
A

无风险利率为常数

B

没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会

C

标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利

D

市场交易是连续的

E

标的资产价格波动率为常数

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解析：

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以下属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。A．无风险利率B．股票价格C．执行价格D．预期红利
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一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据.( )予以确定。A.套利定价模型B.市盈率定价模型C资本资产定价模型D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型
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最早使用套利定价技术的定理是( )。A．MM定理B．CAPMC．APT13D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型
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在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（ ）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。A．马克鲁宾斯坦因B．罗伯特莫顿C．罗斯D．约翰考克斯
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布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。（ ）
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1976年，（ ）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。A．罗伯特莫顿B．斯科尔斯C．史蒂文科尔黑格D．费希尔布莱克
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在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）
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下列采用套利定价技术的有（ ）。A．CAPMB．APTC．布莱克一斯科尔斯期权定价理论D．流动性偏好理论
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最早使用套利定价技术的定理是（ ）。A．MM定理B．CAPMC．APTD．布莱克一斯科尔斯期权定价模型
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下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。A.无风险利率为常数B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D.市场交易是连续的E.标的资产价格波动率为常数
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根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型，假设其他因素不变，下列变动会导致期权价值下跌的是（ ）。A.年标准差增大B.期权执行价格提高C.期权到期期限缩短D.股票价格上升
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对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()
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可转换公司债券价值中股权部分的价值的定价方法有（　）。A、布莱克一斯科尔斯期权定价模型B、市盈率法C、二叉树模型D、市净率法
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下列采用套利定价技术的有（）。A、CAPMB、APTC、布莱克一斯科尔斯期权定价理论D、流动性偏好理论
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一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。A、资本资产定价模型B、套利定价模型C、市盈率定价模型D、布莱克•斯科尔斯期权定价模型
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下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。A、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C、模型体现了风险中性定价D、期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
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标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。A、欧式看涨期权B、欧式看跌期权C、不支付红利的美式看涨期权D、不支付红利的美式看跌期权
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下列属于资产定价理论的有（）。A、资本资产定价模型（CAPM）B、因素模型（FM）C、套利定价理论（ APT）D、布莱克斯克尔斯模型（B-S）
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建立布莱克-斯科尔斯模型需要哪些假设条件？
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问答题建立布莱克-斯科尔斯模型需要哪些假设条件？
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多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（　　）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
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多选题下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（　　）。[2017年真题]A无风险利率为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D市场交易是连续的E标的资产价格波动率为常数
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单选题下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。A模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C模型体现了风险中性定价D期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
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