判断题Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（　）A对B错

判断题
Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（　）
A

对

B

错

参考解析

解析： Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

相关考题：

根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A．0.09B．0.08C．O．07D．0.06
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CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（ ） A．对 B．错
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Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。 ( )A．正确B．错误
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Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )A．正确B．错误
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根据 Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。A 0.09B 0.08C 0.07D 0.06
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Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )
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根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A．0.09B．0.08C．0.07D．0.06
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是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A．Credit Metrics模型B．Credit Risk+模型C．Credit Portfolio Vien模型D．Credit Monitor模型
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Credit Risk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。A．正态B．均匀C．泊松D．指数
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CeDt Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：（ ）。A．均匀分布B．二项分布C．泊松分布D．正态分布
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是根据针对火灾险的财险精算原理，时贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态．A． Credit Metrics模型B．Cre(lit Risk十模型C．Credit Portfolio View模型D．Credit Monitor模型
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下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。A. Credit Metrics的本质是VaR模型B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRC. Credit Risk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人E. 在计算过程中，Credit Risk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
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在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Monitor模型D.Credit Risk+模型
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在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、Credit Metrics模型B、Credit Portfolio View模型C、Credit Monitor模型D、Credit Risk+模型
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下列各项不属于违约概率模型的是（ ）。A.RiskCalc模型B.KMV的Credit Monitor模型C.死亡率模型D.Credit Risk+模型
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以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Monitor模型D.Credit Risk+模型
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根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e = 2. 72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A. 0. 09 B. 0. 08 C. 0. 07 D. 0. 06
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Credit Risk +模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 （ ）
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以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（　）。A、Credit Metrics本质上是一个VaR模型B、Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C、Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充D、Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人E、Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
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（　）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A、Credit Metrics模型B、Credit Risk+模型C、Credit PortfolioView模型D、Credit Monitor模型
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下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
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Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A、正态B、泊松C、指数D、均匀
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下列各项不属于违约概率模型的是（）。A、RiskCalc模型B、KMV的Credit Monitor模型C、死亡率模型D、Credit Risk+模型
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单选题下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是（ ）。A似定每笔贷款不违约状态B组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的D根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
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多选题下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。ACredit Metrics的本质是VaR模型BCredit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRCCredit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态DCredit Portfolio View比较适合保守类型的借款人E在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
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单选题下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
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单选题Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A正态B泊松C指数D均匀
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判断题Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（　）A对B错
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