问答题Black-Scholes模型的基本假定有哪些?

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Black-Scholes模型的基本假定有哪些?

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计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有()、()、()、解释变量与随机误差项相互独立(或者解释变量为非随机变量)。

关于授予期权数量的确定方法错误的是()。A.利用Black-Scholes模型B.利用基本原理模型C.根据要达到的目标决定期权的数量D.利用经验公式

对于股票期权部分,目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()

Black-Scholes定价模型中有几个参数( )A.2B.3C.4D.5

Black-Scholes定价模型中有几个参数( )A:2B:3C:4D:5

Black-Scholes定价模型的基本假设有( )。 Ⅰ.标的资产价格服从几何布朗运动 Ⅱ.允许卖空 Ⅲ.标的资产的价格波动率为常数Ⅳ.无套利市场A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

多元线性回归模型的基本假定有( )。A.零均值假定B.同方差与无自相关假定C.异方差假定D.无多重共线性假定

在回归模型中,有关误差项的假定有哪些?

布莱克(Black)与舒尔斯(Scholes)两教授在二项式期权定价模型的基础上,运用无风险完全套期保值和模拟投资组合,提出了著名的Black-Scholes期权模型。该模型是在()年提出来的。A、1974年B、1963年C、1983年D、1973年

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债券估值的基本模型是()。A、现金流贴现B、简单估计法C、回归调整法D、Black-Scholes

关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是()。A、1973年首次提出B、由FischerBlack和MyronScholes提出C、用于计算欧式期权D、用于计算美式期权

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