Black-Scholes定价模型的基本假设有( )。 Ⅰ．标的资产价格服从几何布朗运动 Ⅱ．允许卖空 Ⅲ．标的资产的价格波动率为常数Ⅳ．无套利市场A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Black-Scholes定价模型的基本假设有( )。
Ⅰ．标的资产价格服从几何布朗运动
Ⅱ．允许卖空
Ⅲ．标的资产的价格波动率为常数Ⅳ．无套利市场
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考解析
解析：Black-Scholes定价模型的基本假设包括：(1)标的资产价格服从几何布朗运动。(2)标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。(3)期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。(4)标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。(5)标的资产的价格波动率为常数。(6)无套利市场。
相关考题：
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的是( )。A．无风险利率r为变量B．没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C．市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D．标的资产价格波动率为常数E．假定标的资产价格遵从几何布朗运动
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。A:无风险利率r为变量B:没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C:市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D:标的资产价格波动率为常数E:假定标的资产价格遵从几何布朗运动
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数Ⅲ.套利市场Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数Ⅲ.套利市场Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空A：Ⅰ.Ⅱ.ⅢB：Ⅱ.Ⅲ.ⅣC：Ⅰ.Ⅲ.ⅣD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
采用Black-Scholes模型对认股权证进行定价，其公式是C=S·N（d1）—X·e(-rt)·F（d2），公式中的符号X代表( )。A、行权价格B、标的股票的市场价格C、标的股票价格的波动率D、权证的价格
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。Ⅰ.期权有效期内 ,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数Ⅲ.无套利市场Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.B：Ⅱ.Ⅲ.ⅣC：Ⅰ.Ⅲ.ⅣD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列关于B—S—M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。 Ⅰ 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 Ⅱ 标的资产的价格波动率为常数 Ⅲ 无套利市场 Ⅳ 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空A.I、ⅡB.Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列属于B - S -M定价模型6个基本假设的（）：A标的资产价格服从几何布朗运动。B 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。C无套利市场D 标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。E标的资产的价格波动率为非常数。
期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（ ）。A、无风险利率r为常数B、存在无风险套利机会C、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D、标的资产价格波动率为常数E、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括（）。A、无风险利率r为常数B、没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会C、标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利D、市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化E、假定标的资产价格遵从几何布朗运动
多选题布莱克-斯科尔斯模型的假定有（ ）。A无风险利率r为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利D标的资产价格波动率为常数E假定标的资产价格遵从混沌理论
多选题关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括()。A无风险利率r为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会C标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利D市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化E假定标的资产价格遵从几何布朗运动
多选题下列假设条件中,属于布莱克斯-科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。A无风险利率为常数B没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D市场交易是连续的E标的资产价格波动率为常数
单选题下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。Ⅰ．期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金Ⅱ．标的资产的价格波动率为常数Ⅲ．无套利市场Ⅳ．标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空AⅠ、ⅡBⅢ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
多选题下列假设条件中，属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。[2017年真题]A无风险利率为常数B没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利D市场交易是连续的E标的资产价格波动率为常数
多选题期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（ ）。A无风险利率r为常数B存在无风险套利机会C市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D标的资产价格波动率为常数E标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
单选题布莱克-斯科尔斯模型的假定有()。 I无风险利率r为常数 Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ标的资产价格波动率为常数 V假定标的资产价格遵从混沌理论AII 、III 、IV、VBI、II、III、IVCI、II、IVDI、II、III、IV、Ⅴ
单选题影响金融期权价格的因素包括（ ）。Ⅰ．权利期间Ⅱ．协定价格Ⅲ．标的资产市场价格Ⅳ．标的资产市场价格的波动性AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅢDⅡ、Ⅲ、Ⅳ