单选题资产A和资产B是两种资产,若它们的收益率相关性系数为0.8,下列关于两者收益率关系的表述中,正确的是()A资产A和资产B无线性相关关系B资产A和资产B正相关C资产A和资产B负相关D资产A和资产B之间完全独立

单选题
资产A和资产B是两种资产,若它们的收益率相关性系数为0.8,下列关于两者收益率关系的表述中,正确的是()
A

资产A和资产B无线性相关关系

B

资产A和资产B正相关

C

资产A和资产B负相关

D

资产A和资产B之间完全独立


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下列说法不正确的是( )。A.相关系数为1时,两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数B.相关系数为1时,两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数C.相关系数为1时,两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数D.相关系数为-1时,两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数

两种资产收益率的相关系数越大,两种资产组成投资组合的期望收益率越大。( )A.正确B.错误

马柯维茨的资产组合管理理论认为,分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用,最理想的是( )。A.两种资产收益率的相关系数为1B.两种资产收益率的相关系数小于1C.两种资产收益率的相关系数为-1D.两种资产收益率的相关系数为0E.两种资产收益率的相关系数大于1

两种资产收益率的协方差为负数,表示两种资产收益率呈反方向变动;协方差为正数,表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同,相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切,因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ( )A.正确B.错误

关于β系数,下列说法不正确的是( )。A.单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系B.某项资产的β系数;该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C.某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差D.当β系数为0时,表明该资产没有风险

已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8,该项资产收益率的标准差为8%,市场组合收益率的标准差为10%,则该项资产的β系数为( )。A.0.45B.0.64C.0.80D.0.72

关于资产的贝塔系数β,以下说法正确的是( )。A.贝塔系数越大,则资产的实际收益率越大B.贝塔系数越大,资产的系统风险越大C.贝塔系数衡量资产的所有风险D.贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率E.任意资产组合的贝塔系数一定大于零

某资产组合含甲、乙两种资产,两种资产收益率的标准差分别是6%和9%,投资比重分别为40%和60%,两种资产收益率的相关系数为0.6,则该资产组合收益率的标准差为( )。A.5.4%B.8.25%C.7.10%D.15.65%

下列关于风险分散风险和风险对冲的说法,正确的是( )A.只要两种资产收益率的相关系数不为零,那么投资于这两种资产就能降低风险B.如果两种资产收益率的相关系数为-0.7,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C.如果两种资产收益率的相关系数为1,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D.如果两种资产收益率的相关系数为-1,那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险

资产A和资产B是两种资产,若它们的收益率相关性系数为0.8,以下关于两者收益率关系的表述正确的是()。A.资产A和资产B无线性相关关系B.资产A和资产B之间完全独立C.资产A和资产B负相关D.资产A和资产B相关

关于单项资产的β系数,下列说法正确的有()A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度B.其大小取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数。该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差大小C.当βD.当β=1时,说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应地增加1%E.β系数为正数

若两项证券资产收益率的相关系数为 0.5,则下列说法正确的是(  )。A. 两项资产的收益率之间不存在相关性B. 无法判断两项资产的收益率是否存在相关性C. 两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险D. 两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

资产A和资产B是两种资产,若它们的收益率相关性系数为0.8,下列关于两者收益率关系的表述中,正确的是()A、资产A和资产B无线性相关关系B、资产A和资产B正相关C、资产A和资产B负相关D、资产A和资产B之间完全独立

关于两种资产收益率相关系数的取值范围,以下表述正确的是()。A、-1~1B、-0.5~0.5C、0~1D、-1~0

关于β系数,下列说法中正确的是()。A、资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和B、某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C、某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差D、当β系数为0时,表明该资产没有风险

下列关于两种资产构成的投资组合的说法中,错误的是()。A、当两种资产的收益相关系数为l时,投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时,投资组合的风险收益曲线弧度减少C、当两种资产的收益相关系数为-l时,投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D、当两种资产的收益相关系数为l时,投资组合的风险收益曲线变为直线

单选题已知某资产收益率的标准差为0.5,市场组合收益率的标准差为0.4,该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.2,则该项资产系统风险系数是()。A0.16B0.25C0.8D1.25

单选题β系数衡量的是( )。A资产实际收益率与期望收益率的偏离程度B两个风险资产收益的相关性C组合收益率的标准差D资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系

单选题关于相关系数,以下说法正确的是( )。A相关系数总处于0到+1之间B相关系数的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱C相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性D当两个证券收益率的相关系数为0时,我们称这两者不完全相关

单选题若两项证券资产收益率的相关系数为0.5,则下列说法中,正确的是( )。A两项资产的收益率之间不存在相关性B无法判断两项资产的收益率是否存在相关性C两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险D两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

单选题已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8,该项资产收益率的标准差为10%,市场组合收益率的方差为0.64%,则可以计算该项资产的β系数为()。A12.5B1C8D2

多选题下列关于资产组合的预期收益率的说法,正确的有()。A组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率B资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数C不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变D即使投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率就有可能改变

单选题下列关于风险分散和对冲的说法,正确的是()。A只要两种资产收益率的相关系数不为0,那么投资于这两种资产就能降低风险B如果两种资产收益率的相关系数为-0.7,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C如果两种资产收益率的相关系数为1,那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D如果两种资产收益率的相关系数为0,那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险

问答题某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种资产组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。 要求: (1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。 (2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 (3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率。 (4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率。 (5)比较甲乙两种资产组合的β系数,评价它们的投资风险大小。

单选题资产A和资产B是两种资产,若它们的收益率相关性系数为0.8,以下关于两者收益率关系的表述正确的是(  )。[2017年11月真题]A资产A和资产B无线性相关关系B资产A和资产B之间完全独立C资产A和资产B负相关D资产A和资产B相关

多选题下列关于企业价值评估与单项资产评估汇总确定的企业评估价值的关系论述正确的有(  )。A若企业的资产收益率与行业平均资产收益率相等,则单项资产评估汇总所确定的价值与整体企业评估值趋于一致B若企业的资产收益率高于行业平均资产收益率,则单项资产评估汇总确定的企业资产评估值小于整体评估值C若企业的资产收益率低于行业平均资产收益率,则单项资产评估汇总所确定的企业资产评估值小于企业整体评估值D若企业的资产收益率与行业平均资产收益率相等,单项资产评估所确定的价值与整体企业评估值不一致E两者没有关系

多选题下列关于资本资产定价模型的表述中,错误的有()。A该模型中的资本资产主要指的是债券资产B该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法C市场风险溢酬附加在无风险收益率之上D某资产的必要收益率是由无风险收益率和资产的风险收益率决定的E某项资产的风险收益率是该资产系统风险系数与市场组合收益率的乘积