单选题CreditPortfolioView模型在计算违约率时，取决的因素不包括（ ）。A宏观变量的历史数据B债务人的信用状况C对整个经济体系产生影响的冲击或政策D仅影响单个宏观变量的冲击或改革

单选题
CreditPortfolioView模型在计算违约率时，取决的因素不包括（  ）。
A

宏观变量的历史数据

B

债务人的信用状况

C

对整个经济体系产生影响的冲击或政策

D

仅影响单个宏观变量的冲击或改革

参考解析

解析：

相关考题：

根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。A．ili偿优先性等产品因素B．宏观经济环境因素C．行业性因素D．企业资本结构因素
查看答案
在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。A．KPMG风险中性定价模型B．RiskCalc模型C．CreditMoilitor模型D．死亡率模型
查看答案
目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。A．Credit Monitor模型B．Credit Risk+模型C．死亡率模型D．RiskCalc模型
查看答案
一种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CreditMetriCs模型B．CreditPortfolioView模型C．CreditRisk+模型D．CreditMonitor模型
查看答案
目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括（ ）。A．Credit Monitor模型B．Credit Risk＋模型C．死亡率模型D．Risk Calc模型
查看答案
在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（ ）。A．KPMG风险中性定价模型B．RiskCa1c模型C．CreditMonitor模型D．死亡率模型
查看答案
Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化D.在违约率计算上不使用历史数据E.比较适用于投机类型的借款人
查看答案
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充D.CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
查看答案
Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（ ）计算违约率。A.压力测试B.资产分组C.蒙特卡罗模拟D.历史损失数据均值与方差替代
查看答案
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性
查看答案
（　　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户／债项的违约概率。A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型
查看答案
影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（　　）。A、违约概率B、盈利率C、违约损失率D、违约风险暴露
查看答案
以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()A:CreditMetrics模型B:CreditRisk+模型C:CreditPortfolioView模型D:CreditMonitor模型
查看答案
以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()A:CreditMetrics模型B:CreditPortfolioView模型C:CreditRisk+模型D:KMV模型
查看答案
Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。A、期权；信用；违约概率B、期权；信用；违约损失率C、期权；信用；违约资本产量D、期权；信用；违约风险暴露
查看答案
在建立违约损失率（LGD）模型时，需要考虑哪些风险因素（）A、宏观因素B、债务人信息C、债项信息D、风险缓释
查看答案
从内部评级体系建立的模型中可以提供（）信息。A、违约率B、违约损失率C、违约风险暴露（违约时的风险敞口）D、预期损失E、预期收益
查看答案
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，（　）等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A、企业融资杠杆率B、行业因素C、宏观经济周期因素D、清偿优先性
查看答案
Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。A、压力测试B、资产分组C、蒙特卡罗模拟D、历史损失数据均值与方差替代
查看答案
单选题健康风险评估一般包括三个基本模块：问卷、危险度的计算以及信息反馈(评估报告)，请回答下列问题。危险度的计算主要包括下列哪两种方式（ ）AFramingham原始模型和简化模型B发病率计算和患病率计算C单因素回归模型法和多因素回归模型法D单因素加权法和多因素模型法E单因素模型法与多因素加权法
查看答案
单选题下列关于各种信用风险组合模型的说法，错误的是（ ）。ACreditMetrics的本质是VaR模型BCreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaRCCreditRisk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D在计算过程中，CreditRisk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
查看答案
判断题CreditPortfolioView模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。A对B错
查看答案
单选题（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A死亡率模型BRiskCalc模型CKPMG风险中性定价模型DKMV的CreditMonitor模型
查看答案
单选题（　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。ARiskCale模型B死亡率模型CCredit Monitor模型DKPMG风险中性定价模型
查看答案
单选题根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，（　）等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A企业融资杠杆率B行业因素C宏观经济周期因素D清偿优先性
查看答案
单选题Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。A压力测试B资产分组C蒙特卡罗模拟D历史损失数据均值与方差替代
查看答案
单选题Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。A期权；信用；违约概率B期权；信用；违约损失率C期权；信用；违约资本产量D期权；信用；违约风险暴露
查看答案
热门标签