单选题买入跨式期权组合的交易者,对市场波动率的判断是()。A认为波动率会上升B认为波动率会下降C认为波动率基本不变D和波动率无关

单选题
买入跨式期权组合的交易者,对市场波动率的判断是()。
A

认为波动率会上升

B

认为波动率会下降

C

认为波动率基本不变

D

和波动率无关


参考解析

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以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?() A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票

如下表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是(  )。A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97

投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动时多少?( )A.5.77B.5C.6.23D.4.52

买入跨式期权组合的交易者,对市场波动率的判断是()。A、认为波动率会上升B、认为波动率会下降C、认为波动率基本不变D、和波动率无关

卖出跨式套利的交易者,对市场的判断是()。A、波动率看涨B、波动率看跌C、标的资产看涨D、标的资产看跌

市场过去一段时间非常平静,而且接下来也没有重大消息要发布,投资者可以采取的期权交易策略为()。A、卖出跨式组合B、买入看涨期权C、买入看跌期权D、买入跨式组合

买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于()。A、行权价格B、到期日C、买卖方向D、标的物

预期标的资产价格会有显著的变动,但后市方向不明朗,投资者适合采用的期权交易策略是()。A、买入跨式期权B、卖出跨式期权C、买入垂直价差期权D、卖出垂直价差期权

以下交易策略中,可能从隐含波动率上升中获益的有()。A、股票现货多头与看涨期权空头B、股指期货空头与看跌期权空头C、跨式组合策略多头D、保护性看跌策略

对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,以下哪种期权组合更为适用()。A、蝶式认购期权组合B、蝶式认沽期权组合C、底部跨式期权组合D、顶部跨式期权组合

买入跨式套利的交易者,对市场波动率的判断是()。A、波动率看涨B、波动率看跌C、波动率看平D、其他三项都不对

如果市场有重大事件突然发生,此时风险较大的头寸是()。A、卖出跨式期权组合B、买入跨式期权组合C、熊市看涨期权组合D、牛市看跌期权组合

盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有()。A、卖出跨式期权B、买入跨式期权C、买入蝶式期权D、卖出跨式期权或买入蝶式期权

投资者预计行情陷入整理,股价会在一定期间内小幅波动,这时投资者的交易策略是()。A、卖出跨式期权B、买入跨式期权C、买入认购期权D、买入认沽期权

下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利().A、买入看涨期权和买入看跌期权B、买入看涨期权和卖出看跌期权C、卖出看涨期权和买入看跌期权D、卖出看涨期权和卖出看跌期权

单选题买入跨式套利的交易者,对市场波动率的判断是()。A波动率看涨B波动率看跌C波动率看平D其他三项都不对

单选题卖出跨式套利的交易者,对市场的判断是()。A波动率看涨B波动率看跌C标的资产看涨D标的资产看跌

单选题投资者预计行情陷入整理,股价会在一定期间内小幅波动,这时投资者的交易策略是()。A卖出跨式期权B买入跨式期权C买入认购期权D买入认沽期权

单选题如表2—5所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是()。A5.92B5.95C5.77D5.97

单选题如果市场有重大事件突然发生,此时风险较大的头寸是()。A卖出跨式期权组合B买入跨式期权组合C熊市看涨期权组合D牛市看跌期权组合

单选题盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有()。A卖出跨式期权B买入跨式期权C买入蝶式期权D卖出跨式期权或买入蝶式期权

判断题标的资产发生大幅波动时宽跨式期权组合的投资效果优于跨式期权组合的投资策略。A对B错

单选题市场过去一段时间非常平静,而且接下来也没有重大消息要发布,投资者可以采取的期权交易策略为()。A卖出跨式组合B买入看涨期权C买入看跌期权D买入跨式组合

单选题对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,以下哪种期权组合更为适用()。A蝶式认购期权组合B蝶式认沽期权组合C底部跨式期权组合D顶部跨式期权组合

单选题预期标的资产价格会有显著的变动,但后市方向不明朗,投资者适合采用的期权交易策略是()。A买入跨式期权B卖出跨式期权C买入垂直价差期权D卖出垂直价差期权

单选题买入跨式期权组合的交易者,对市场波动率的判断是()。A认为波动率会上升B认为波动率会下降C认为波动率基本不变D和波动率无关

单选题买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于()。A行权价格B到期日C买卖方向D标的物

单选题下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利().A买入看涨期权和买入看跌期权B买入看涨期权和卖出看跌期权C卖出看涨期权和买入看跌期权D卖出看涨期权和卖出看跌期权