如果两种股票的相关系数为1，则这两种股票经过合理组合，也能达到分散风险的目的。
如果两种股票的相关系数为1，则这两种股票经过合理组合，也能达到分散风险的目的。
相关考题：
张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票/债券收益之间的相关系数为:-0.5。如果投资组合有60%的股票和40%的债券所组成，则张岚构建的该投资组合的标准差为( )。A．0.1218B．0.1039C．0.178D．0.2183
共用题干张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票/债券收益之间的相关系数为：-0.5。根据案例四回答84～85题。如果投资组合有60%的股票和40%的债券所组成，则张岚构建的该投资组合的标准差为()。A:12.18%B:10.39%C:17.80%D:21.83%
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（ ）时，投资组合P的系统风险也将发生变化①发生变化时，投资组合P的方差最小②等于﹣1时，投资组合P的方差最大③等于0时，投资组合P的总风险就等于股票A的总风险④等于1时，投资组合p的方差最大A.③④B.①④C.②④D.①③
（2010年）股票A和股票B的部分年度资料如下（单位为%）：要求：（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差；（2）计算股票A和股票B收益率的相关系数；（3）如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望收益率和标准差是多少？
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票在股票投资组织P中的投资比例相同，并且这两个股票的收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（）。A:等于0时，投资组合P的方差最大B:发生变化时，投资组合P的系统风险也将发生变化C:等于-1时，投资组合P的方差最大D:等于1时，投资组合P的包风险就等于股票A的总风险
假设A股票收益率的概率分布情况如下：B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。（1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差；（2）计算AB股票组合的预期收益率；（3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差；（4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。
甲投资者在证券市场上进行投资，其购入A股票和B股票组成投资组合，以下说法中，正确的有（ ）。A. 此证券资产组合的预期收益率等于两种证券预期收益率的简单平均数B. 如果A股票和B股票的相关系数为1，则它们收益率变化方向和变化幅度完全相同C. 如果A股票和B股票的相关系数为0，则投资组合没有风险D. 如果A股票和B股票的相关系数为－1，则可以完全分散风险，甲投资者不承担任何风险E. 此组合的贝塔系数等于A股票和B股票的贝塔系数的加权平均数
多选题构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的是( )。A如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%B如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%C如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10%D如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%
单选题股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为－0.4，哪种等权重投资组合的风险最低？（ ）[2015年9月真题]A股票B和C组合B股票A和C组合C股票A和B组合D无法判断
单选题假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是（）。A该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率B该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险C投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和D如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业，那么组合的风险要小于单独一种股票的风险
单选题假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加人N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为（）时，资产组合风险降低效率最高。A-0.25B-0.75C1D0.25
单选题股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，下列（）等权重投资组合的风险最低。A股票B和C组合B股票A和C组合C股票A和B组合D无法判断
单选题若两种股票完全负相关，则把这两种股票合理地组合在一起时，（）A能适当分散风险B不能分散风险C能分散一部分风险D能分散全部风险