投资者的证券组合中包括股票A和股票B，则股票A和股票B的相关系数可能为( )。A． -1．2B． -0．5C．0D．1
投资者的证券组合中包括股票A和股票B，则股票A和股票B的相关系数可能为( )。
A． -1．2
B． -0．5
C．0
D．1
相关考题：
某股票标准差为0．8，其与市场组合的相关系数为0．6，市场组合标准差为0．4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的系统风险分别为（ ）。 A．0．192和1．2 B．0．192和2．1 C．0．32和1．2 D．0．32和2．1
薛女士投资于多只股票，其中20%投资于A股票，30%投资于B股票，40%投资于C股票，10%投资于D股票。这几支股票的B系数分别为1、0.6、0.5和2.4。则该组合的β系数为( )。A．0.82B．0.95C．1.13D．1.2
股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系数为0．2，A和C的相关系数为-0．4，哪种等权重投资组合的风险最低?（ ）A.股票B和C组合B.股票A和C组合C.股票A和B组合D.无法判断
（2010年）股票A和股票B的部分年度资料如下（单位为%）：要求：（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差；（2）计算股票A和股票B收益率的相关系数；（3）如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望收益率和标准差是多少？
(2015年)股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4。哪种等权重投资组合的风险最低（）A.股票B和C组合B.股票A和C组合C.股票A和B组合D.无法判断
股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，哪种等权重投资组合的风险最低（ ）。A.股票A和B组合B.股票B和C组合C.股票A和C组合D.无法判断
甲投资者在证券市场上进行投资，其购入A股票和B股票组成投资组合，以下说法中，正确的有（ ）。A. 此证券资产组合的预期收益率等于两种证券预期收益率的简单平均数B. 如果A股票和B股票的相关系数为1，则它们收益率变化方向和变化幅度完全相同C. 如果A股票和B股票的相关系数为0，则投资组合没有风险D. 如果A股票和B股票的相关系数为－1，则可以完全分散风险，甲投资者不承担任何风险E. 此组合的贝塔系数等于A股票和B股票的贝塔系数的加权平均数