套利证券组合要满足的条件包括（）。A、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率大于-1B、需要投资者增加投资、套利的预期收益率大于-1C、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率多数情况下大于0D、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率必须大于0
套利证券组合要满足的条件包括（）。
- A、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率大于-1
- B、需要投资者增加投资、套利的预期收益率大于-1
- C、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率多数情况下大于0
- D、不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率必须大于0
相关考题：
套利组合是指满足下述（ ）条件的证券组合。 A．该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+Wn=0 B．该组合因素灵敏度系数为零 C．该组合具有正的期望收益率 D．该组合在不同市场上有不同的表现
套利组合要满足的条件有()。A.套利组合对任何因素的敏感度为零B.套利组合对任何因素的敏感度大于零C.套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合预期收益率应为零D.套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金E.套利组合的预期收益率应大于零
套利组合要满足的条件有()。A.套利组合要求投资者不追加资金B.套利组合对任何因素的敏感度为零C.套利组合对任何因素的敏感度大于零D.套利组合的预期收益率应大于零E.套利组合的预期收益率应为零
根据套利定价理论，买入一个套利组合的方式之一是（ ）。 A、卖出该套利组合中投资比重为负值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券B、卖出该套利组合中投资比重为正值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券C、追加投资的资金，50%用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券D、从银行借人一笔资金用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券
根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。Ⅰ.该组合中各种证券的权数之和等于零Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零Ⅲ.该组合具有正的期望收益率Ⅳ.该组合中各种证券的权数之等于1A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。Ⅰ该组合的期望收益率大于0Ⅱ该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ该组合的因素灵敏度系数等于0A、Ⅰ、ⅢB、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
根据套利定价理论，任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1，W2，…，WN构成的套利组合P都应当满足（ ）条件。A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1B、C、套利组合是风险最小、收益最高的组合D、套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
根据套环引定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。Ⅰ.该组合的期望收益率大于0Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.ⅡC.Ⅰ.ⅢD.Ⅲ.Ⅳ
套利组合，是指满足（ ）三个条件的证券组合。I 该组合中各种证券的权数满足II 该组合因素灵敏度系数为零，且即其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数III 该组合具有正的期望收益率，即：其中，Eri表示证券i的期望收益率IV 该组合中各个证券的权数满足A.I、II、IIIB.I、II、IVC.I、III、IVD.II、III、IV
套利组合要满足的条件有（）。A、套利组合要求投资者不追加资金B、套利组合对任何因素的敏感度为零C、套利组合对任何因素的敏感度大于零D、套利组合的预期收益率应大于零E、套利组合的预期收益率应为零
单选题根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都应当满足（ ）条件。A构成组合的成员证券的投资比重之和等于1Bw1b1+w2b2+…+wNbN=0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数C套利组合是风险最小、收益最高的组合D套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
单选题根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。Ⅰ．该组合的期望收益率大于0Ⅱ．该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ．该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ．该组合的因素灵敏度系数等于0AⅠ、ⅢBⅡ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅠ、Ⅲ、Ⅳ
多选题所谓套利组合组合，是指满足（）条件的证券组合。A组合中各种证券的权数和为0B组合中因素灵敏度系数为0C组合具有正的期望收益率D组合中的期望收益率方差为0