作为套利组合，该组合中各种证券的权数必须满足w1+W2+…+wN=1。（ ）
作为套利组合，该组合中各种证券的权数必须满足w1+W2+…+wN=1。（ ）
相关考题：
套利组合是指满足下述（ ）条件的证券组合。 A．该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+Wn=0 B．该组合因素灵敏度系数为零 C．该组合具有正的期望收益率 D．该组合在不同市场上有不同的表现
套利组合是指满足下述（ ）条件的证券组合。 A．该组合中各种证券的权数满足wl+w2+…+wN=0 B．该组合因素灵敏度系数为零 C．该组合具有正的期望收益率 D．该组合在不同市场上有不同的表现
套利组合是指满足下述（ ）条件的证券组合。 A．该组合中各种证券的权数满足W。+Wz+…+WN=0 B．该组合因素灵敏度系数为零 C．该组合具有正的期望收益率 D．该组合在不同市场上有不同的表现
套利组台，是局A足（ ）三个条件的证券组台。Ⅰ.该组合中各种证券的权数满足W1＋W2＋…WN=0Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零，且即w1b1＋W2b2＋…＋WNbN=0其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数Ⅲ.该组合具有正的期望收益率，即W1Er1＋W2Er2＋…＋WNErN>0：其中，Eri表示证券i的期望收益率Ⅳ.该组合中各个证券的权数满足W1>W2>W3…>WnA.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。Ⅰ该组合的期望收益率大于0Ⅱ该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ该组合的因素灵敏度系数等于0A、Ⅰ、ⅢB、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
套利组台，是局A足（ ）三个条件的证券组台。Ⅰ.该组合中各种证券的权数满足W1＋W2＋…WN=0Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零，且即w1b1＋W2b2＋…＋WNbN=0其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数Ⅲ.该组合具有正的期望收益率，即W1Er1＋W2Er2＋…＋WNErN>0：其中，Eri表示证券i的期望收益率Ⅳ.该组合中各个证券的权数满足W1>W2>W3…>WnA：Ⅰ.Ⅱ.ⅢB：Ⅰ.Ⅱ.ⅣC：Ⅰ.Ⅲ.ⅣD：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列选项中，关于套利组合说法不正确的是（ ）。 A.该组合中各种证券的权数满足w1 +w2 +…+wN=0B.该组合因素灵敏度系数为1，即w1b1+w2b2+…+wNbN =1C.该组合具有正的期望收益率，即x1Er1+x2Er2+ …+xNEr 0D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会