套利组合要满足的条件有()。A.套利组合对任何因素的敏感度为零B.套利组合对任何因素的敏感度大于零C.套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合预期收益率应为零D.套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金E.套利组合的预期收益率应大于零

套利组合要满足的条件有()。

A.套利组合对任何因素的敏感度为零

B.套利组合对任何因素的敏感度大于零

C.套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合预期收益率应为零

D.套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金

E.套利组合的预期收益率应大于零

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关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是( )．A．不需要投资者增加任何投资B．套利组合中各种证券的权数加总为零C．套利组合的预期收益率必须为正数D．套利组合因素灵敏度系数为1

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套利组合要满足的条件有()。A.套利组合要求投资者不追加资金B.套利组合对任何因素的敏感度为零C.套利组合对任何因素的敏感度大于零D.套利组合的预期收益率应大于零E.套利组合的预期收益率应为零

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套利组合存在的可能性的条件有（）。A．套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合B．资产价格存在稳定性C．套利组合表现为能够产生正的收益率D．套利组合可以为零收益

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只有满足以下条件，套利组合才有存在的可能性。（）A．套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合B．资产价格存在稳定性C．套利组合表现为能够产生正的收益率D．套利组合可以为零收益

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根据套利定价理论(APT)，套利组合应满自足的条件有()。A:组合期望收益率为零B:组合因素灵敏度系数为零C:组合中各种证券的权数之和为零D:组合具有正的期望收益率

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套利组合存在的可能性的条件有（）。益A.套利组合必须是一个零投资、零因素风险的组合B.资产价格存在稳定性C.套利组合表现为能够产生正的收益率D.套利组合可以为零收

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关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是()。A:不需要投资者增加任何投资B:套利组合中各种证券的权数加总为零C:套利组合的预期收益率必须为正数D:套利组合因素灵敏度系数为1

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关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是（）。A.不需要投资者增加任何投资B.套利组合中各种证券的权数加总为零C.套利组合的预期收益率必须为正数D.套利组合因素灵敏度系数为1

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以下关于套利定价理论说法正确的有（）A．套利定价理论建立在因素模型基础上B．套利组合是“零投资组合”C．套利组合是无增加风险的D．套利组合收益率大于零

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