套利组合是指满足下述()条件的证券组合。A、该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0B、该组合因素灵敏度系数为零C、该组合具有正的期望收益率D、该组合在不同市场上有不同的表现
套利组合是指满足下述()条件的证券组合。
- A、该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0
- B、该组合因素灵敏度系数为零
- C、该组合具有正的期望收益率
- D、该组合在不同市场上有不同的表现
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套利组合是指满足下述( )条件的证券组合。 A.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+Wn=0 B.该组合因素灵敏度系数为零 C.该组合具有正的期望收益率 D.该组合在不同市场上有不同的表现
套利组合是指满足下述( )条件的证券组合。 A.该组合中各种证券的权数满足wl+w2+…+wN=0 B.该组合因素灵敏度系数为零 C.该组合具有正的期望收益率 D.该组合在不同市场上有不同的表现
关于套利组合,下列说法中,不正确的是( )。A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1B.该组合因素灵敏度系数为零,即xlBl+x2B2+…+xn6n=0C.该组合具有正的期望收益率,即xlE(rl)+x2E(r2)+…xnE(rn)0D.如果市场上不存在(即找不到)套利组合,那么市场就不存在套利机会
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的p值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。 A.-0.022 B.0 C.0.022 D.0.03
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为 0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。A.-0.22B.0C.0.22D.0.3
套利组台,是局A足( )三个条件的证券组台。Ⅰ.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…WN=0Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零,且即w1b1+W2b2+…+WNbN=0其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数Ⅲ.该组合具有正的期望收益率,即W1Er1+W2Er2+…+WNErN>0:其中,Eri表示证券i的期望收益率Ⅳ.该组合中各个证券的权数满足W1>W2>W3…>WnA.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。Ⅰ.该组合中各种证券的权数之和等于零Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零Ⅲ.该组合具有正的期望收益率Ⅳ.该组合中各种证券的权数之等于1A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。Ⅰ该组合的期望收益率大于0Ⅱ该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ该组合的因素灵敏度系数等于0A、Ⅰ、ⅢB、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
根据套利定价理论,任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1,W2,…,WN构成的套利组合P都应当满足( )条件。A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1B、C、套利组合是风险最小、收益最高的组合D、套利组合的风险等于零,但收益率等于市场借贷利率
根据套环引定价理论,套利组合满足的条件包括( )。Ⅰ.该组合的期望收益率大于0Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.ⅡC.Ⅰ.ⅢD.Ⅲ.Ⅳ
套利组合,是指满足( )三个条件的证券组合。I 该组合中各种证券的权数满足II 该组合因素灵敏度系数为零,且即其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数III 该组合具有正的期望收益率,即:其中,Eri表示证券i的期望收益率IV 该组合中各个证券的权数满足A.I、II、IIIB.I、II、IVC.I、III、IVD.II、III、IV
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。①该组合的期望收益率大于0②该组合中各种证券的权数之和等于0③该组合中各种证券的权数之和等于1①V该组合的因素灵敏度系数等于0A.①③B.①②③C.②④D.①②④
某证券组合2013年实际平均收益率为18%,当前的无风险利率为4%,市场组合的期望收益率为15%,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为()。A:2.5%B:0C:-2.5%D:1.5%
下列选项中,关于套利组合说法不正确的是( )。 A.该组合中各种证券的权数满足w1 +w2 +…+wN=0B.该组合因素灵敏度系数为1,即w1b1+w2b2+…+wNbN =1C.该组合具有正的期望收益率,即x1Er1+x2Er2+ …+xNEr 0D.如果市场上不存在(即找不到)套利组合,那么市场就不存在套利机会
单选题根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重w1,w2,…,wN构成的套利组合P都应当满足( )条件。A构成组合的成员证券的投资比重之和等于1Bw1b1+w2b2+…+wNbN=0,其中bi代表证券i的因素灵敏度系数C套利组合是风险最小、收益最高的组合D套利组合的风险等于零,但收益率等于市场借贷利率
多选题所谓套利组合组合,是指满足()条件的证券组合。A组合中各种证券的权数和为0B组合中因素灵敏度系数为0C组合具有正的期望收益率D组合中的期望收益率方差为0