在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中，Rm是( )。A．第i资产必要收益率B．第i风险收益率C．市场组合平均收益率D．市场组合风险收益率
在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中，Rm是( )。
A．第i资产必要收益率
B．第i风险收益率
C．市场组合平均收益率
D．市场组合风险收益率
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下列说法中正确的有（ ）。A．R=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线就是证券市场线B．(Rm-Rf)称为市场风险溢酬C．如果风险厌恶程度高，那么(Rm-Rf)就大D．在证券市场线中，横轴是(Rm-Rf)，纵轴是必要收益率R
在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），以下说法正确的有（ ）。 A．Rf表示社会无风险投资收益率 B．Rf表示市场投资组合预期收益率 C．Rm表示社会无风险投资收益率 D．Rm表示市场投资组合预期收益率 E．β表示项目的投资风险系数
在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），以下说法正确的有（ ）。A.Rf表示社会无风险投资收益率B.Rf表示市场投资组合预期收益率C.Rm表示社会无风险投资收益率D.Rm表示市场投资组合预期收益率E.β表示项目的投资风险系数
资本资产定价模型表明资产i的收益由（ ）组成。Ⅰ 无风险收益率Ⅱ 市场收益率为零时资产i的预期收益率Ⅲ 资产i依赖于市场收益变化的部分Ⅳ 资产收益中不能被指数解释的部分A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ
下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（ ）。A.KS＝Rf＋β×（Rm－Rf）B.Rm──所有股票的平均收益率C.（Rm－Rf）──该股票的风险溢价D.β×（Rm－Rf）──市场风险溢价E.β──投资组合的贝塔系数
下列说法中正确的有（）。A．R=Rf+β×（Rm-Rf）所代表的直线就是证券市场线B．（Rm-Rf）称为市场风险溢价C．如果风险厌恶程度高，那么（Rm-Rf）就大D．在证劵市场线中，横轴是（Rm-Rf），纵轴是必要收益率R
按照资本资产定价模型，下列选项中不影响特定资产必要收益率的因素有（）。A．无风险收益率B．特定资产的β系数C．市场投资组合的平均收益率D．整个市场组合的β系数