2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是（ ）点。A、160B、170C、180D、190
2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是（ ）点。
A、160
B、170
C、180
D、190
B、170
C、180
D、190
参考解析
解析：该投资者进行的是空头看跌期权垂直套利，最大收益=（高执行价格-低执行价格)-净权利金=(10200-10000）-（150-120）=170（点）。
相关考题：
2008年2月10日，某投资者以120点的权利金买人一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时，又以180点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是（ ）点。A．10000B．10060C．10100D．10200
2008年5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为l4900点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为（ ）点时，可以获得最大盈利。A．14800B．14900C．15000D．15250
2月10日，某投资者以300点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能赢利(不考虑其他费用)是（ ）。A．20点B．120点C．180点D．300点
2008年5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。当恒指为（ ）时，该投资者可以获得最大盈利。A．14800点B．15000点C．15200点D．15250点
7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其它费用)是()。 A、200点B、180点C、220点D、20点
2月10日，某投资者以150点的权利金买入一张3月份到期，执行价格为10 000点的恒生指数看涨期权，同时，他又以100点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10 200点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（ ）。A．50点B．100点C．150点D．200点
2月10日，某投资者以100点的权利金买入一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时，他又以150点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是（ ）。A．10000点B．10050点C．10100点D．10200点
2008年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是( )点。A．10000B．10050C．10100D．10200
2月10日，某投资者以150点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权，同时，他又以100点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是 ( )点。A．50B．100C．150D．200
7月1日，某投资者以100元的权利金买入一张9月末到期，执行价格为10200元的看跌期权，同时，他又以120元的权利金卖出一张9月末到期，执行价格为10000元的看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（ ）。A.200元 B.180元 C.220元 D.20元
某投资者在2月份以300元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500元的看涨期权，同时，他又以200元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000元看跌期权。若要获利100元，则标的物价格应为（ ）元。A、9600B、9500C、11100D、11200
7月1日，某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。该交易者的最大可能盈利是（ ）。 A.220点B.180点C.120点D.200点
某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权，同时他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利（不考虑交易费用）为（ ）点。A.300B.500C.800D.1000
7月1日，某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200：点的恒生指数看跌期权，同时，该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为10000,点的恒生指数看跃期权。该交易的最大可能盈利是（ ）。 A.220点B.180点C.120点D.200点
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的值指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（ ）(不计交易费用〕A、20500；19600B、21500；19700C、21500；20300D、20500；19700
5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）当恒指为（）可以获得最大盈利。A、15800点B、15000点C、14200点D、15200点
5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）当恒指在15900点时间，交易者可（）。A、盈利900点B、盈利800点C、盈利100点D、盈利200点
7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）。A、200点B、180点C、220点D、20点
某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9500点的恒指看跌期权，该投资者当恒指为（）时，能够获得200点的盈利。A、11200B、8800C、10700D、8700
单选题5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）当恒指在15900点时间，交易者可（）。A盈利900点B盈利800点C盈利100点D盈利200点
单选题7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是()。A200点B180点C220点D20点
单选题7月1日，某交易者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10 200：点的恒生指数看跌期权，同时，该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为10 000点的恒生指数看跌期权。该交易的最大可能盈利是（ ）。A220点B180点C120点D200点
单选题某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11000点的恒指看跌期权。则下列说法错误的是（）。A最大亏损为700点B低平衡点=10300点C高平衡点=12200点D该交易为买入跨式套利
单选题2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）点。A170B230C180D190
单选题7月1日，某交易者以120点的权利金买人一张9月份到期、执行价格为10 200点的恒生指数看跌期权，同时，该交易者又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格为10 000点的恒生指数看跌期权。该交易者的最大可能盈利是( )。A220点B180点C120点D200点
多选题某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9500点的恒指看跌期权，该投资者当恒指为（）时，能够获得200点的盈利。A11200B8800C10700D8700
多选题某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（）。A9400B9500C11100D11200
单选题5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）当恒指为（）可以获得最大盈利。A15800点B15000点C14200点D15200点