某投资者在2月份以300元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500元的看涨期权，同时，他又以200元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000元看跌期权。若要获利100元，则标的物价格应为（ ）元。A、9600B、9500C、11100D、11200
某投资者在2月份以300元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500元的看涨期权，同时，他又以200元的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000元看跌期权。若要获利100元，则标的物价格应为（ ）元。
A、9600
B、9500
C、11100
D、11200
B、9500
C、11100
D、11200
参考解析
解析：对于这种题目，我们用排除法来解释。选项A，当执行价格为9600元时，看涨期权的净损益=-300（元），看跌期权的净损益=（10000-9600）-200=200（元），不符合要求；选项B，当执行价格为9500元时，看涨期权的净损益=-300（元），看跌期权的净损益=（10000-9500）-200=300（元），不符合要求；当执行价格为11100元时，看涨期权的净损益=11100-10500-300=300（元），看跌期权的净损益=-200（元），符合要求；当执行价格为11200元时，看涨期权的净损益=11200-10500-300=400（元），看跌期权的净损益=-200（元），不符合要求。
相关考题：
某投资者2月份以500点买进5月份到期执行价格为13000点的恒指看涨期权，同时，又以300点的权利金买入一张5月份到期执行价格为13000点的看跌期权，则其盈亏平衡点是（ ）点。A．12200B．13000C．13600D．13800
2月10日，某投资者以300点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能赢利(不考虑其他费用)是（ ）。A．20点B．120点C．180点D．300点
某投资者2月份以500点买进一张5月份到期、执行价格为13000点的恒指看涨期权，同时，又以300点的权利金买入一张5月份到期、执行价格为13000点的看跌期权，则其盈亏平衡点是（ ）。A．2200点B．13000点C．13600点D．13800点
某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（ ）。A．80点B．100点C．180点D．280点
根据以下内容，回答18~20题。某投资者在2月份以400点的权利金买人一张5月到期、执行价格为11 500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11 000点的恒指看跌期权。 该套利为（ ）。A．买人宽跨式套利 B．卖出宽跨式套利 C．买人跨式期权 D．卖出跨式期权的损益图
某投资者在2月份以500点的权利金买人一张执行价格为20000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看跌期权，则两份期权的盈亏平衡点分别为（ ）。A．20500点B．20300点C．19700点D．19500点
2月10日，某投资者以100点的权利金买入一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时，他又以150点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是（ ）。A．10000点B．10050点C．10100点D．10200点
2008年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)是( )点。A．10000B．10050C．10100D．10200
7月1日，某投资者以100元的权利金买入一张9月末到期，执行价格为10200元的看跌期权，同时，他又以120元的权利金卖出一张9月末到期，执行价格为10000元的看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（ ）。A.200元 B.180元 C.220元 D.20元
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（ ）。（不计交易费用） A.20500点；19700点B.21500点；19700点C.21500点；20300点D.20500点；19700点
某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时该交易者又以100点的权利金卖出一张3月到期、执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点，该投资者（ ）。A.盈利50点B.处于盈亏平衡点C.盈利150点D.盈利250点
如果投资者在3月份以600点的权利金买入一张执行价格为21500点的5月份恒指看涨期权，同时，又以400点的期权价格买入一张执行价格为21500点的5月份恒指看跌期权。则看涨期权和看跌期权的损益平衡点（不计交易费用）分别为（）。A.21300点和21700点B.21100点和21900点C.22100点和21100点D.20500点和22500点
某投机者在6月份以180点的权利金买人一张9月份到期、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（ ）。A、80点B、100点C、180点D、280点
某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的值指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（ ）(不计交易费用〕A、20500；19600B、21500；19700C、21500；20300D、20500；19700
某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的投资结果是（ ）。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)A、亏损10美元/吨B、亏损20美元/吨C、盈利10美元/吨D、盈利20美元/吨
某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（ ）元。Ⅰ．9400Ⅱ．9500Ⅲ．11100Ⅳ．11200A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ
某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权，权利金为10元，则该投资组合的损益平衡点为（）。A、85B、95C、120D、130
某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时，该投资者收益为（）元/吨（每张合约1吨标的物，其他费用不计）A、40B、-40C、20D、-80
某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9500点的恒指看跌期权，该投资者当恒指为（）时，能够获得200点的盈利。A、11200B、8800C、10700D、8700
单选题某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21 000点的恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20 000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为( )。（不计交易费用）A20 500点；19 700点B21 500点；19 700点C21 500点；20 300点D20 500点；19 700点
单选题某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11000点的恒指看跌期权。则下列说法错误的是（）。A最大亏损为700点B低平衡点=10300点C高平衡点=12200点D该交易为买入跨式套利
多选题某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权，权利金为10元，则该投资组合的损益平衡点为（）。A85B95C120D130
单选题2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）点。A170B230C180D190
多选题某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为9900点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9500点的恒指看跌期权，该投资者当恒指为（）时，能够获得200点的盈利。A11200B8800C10700D8700
单选题某交易者在2月份以200点的权利金买入一张5月份到期、执行价格为20000点的香港恒生指数看跌期权并持有到期。若要获利100个点（不考虑交易费用），则标的物价格为（）点。A21100B19900C21200D19700
多选题某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（）。A9400B9500C11100D11200
多选题某投资者在2月份以500点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看跌期权，则两份期权的损益平衡点分别为（ ）。[2010年6月真题]A20500点B20300点C19700点D19500点