刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表 所示。 A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普比率分别为_________，其中_________能够提供经风险调整后最好的收益。( ) A.0．0133，0．2144，0．0904；B基金B.0．0904，0．0133，0．2144；C基金C.0．2144，0．0133，0．0904；A基金D.0．0904，0．2144，0．0133；B基金
刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表 所示。
A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况
根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普比率分别为_________，其中_________能够提供经风险调整后最好的收益。( )
A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况
根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普比率分别为_________，其中_________能够提供经风险调整后最好的收益。( )
A.0．0133，0．2144，0．0904；B基金
B.0．0904，0．0133，0．2144；C基金
C.0．2144，0．0133，0．0904；A基金
D.0．0904，0．2144，0．0133；B基金
B.0．0904，0．0133，0．2144；C基金
C.0．2144，0．0133，0．0904；A基金
D.0．0904，0．2144，0．0133；B基金
参考解析
解析：夏普比率的计算公式：A基金：SRA=(13．71％-6．64％)／
A基金：SRA=(13．71％-6．64％)／32．98％=0．2144；
B基金：SRB=(6．94％-6．64％)／22．58％=0．0133；
C基金：SRc=(8．77％-6．64％)／23．56％=0．0904；
因为SRA最大，所以A基金能够提供经风险调整后最好的收益。
A基金：SRA=(13．71％-6．64％)／32．98％=0．2144；
B基金：SRB=(6．94％-6．64％)／22．58％=0．0133；
C基金：SRc=(8．77％-6．64％)／23．56％=0．0904；
因为SRA最大，所以A基金能够提供经风险调整后最好的收益。
相关考题：
刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和风险利率进行了对照，见下表:根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普指数分别为( )，其中( )能够提供风险调整后最好的守约。A．0.0133，0.2144，0.0904;B基金B．0.0904，0.0133，0.2144;C基金C．0.2144，0.0133，0.0904;A基金D．0.0904，0.2144，0.0133;B基金
根据上述数据，刘薇测算出来的A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为( )，其中( )能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。A．5.9412%，2.0680%，0.3333%;A基金B．5.9412%，0.3333%，2.0680%;A基金C．0.3333%，5.9412%，2.0680%;B基金D．0.3333%，2.0680%，5.9412%，C基金
詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金詹森指数为-0.5。以下判断正确的是( )。A．B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同B．C基金的业绩表现比预期的差C．A基金和C基金的业绩表现都比预期的好D．C基金的收益与大盘走势是负相关关系
基金投资绩效评估中经常使用的夏普业绩指数的含义是:() A.每单位系统风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)B.每单位总风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)C.基金投资组合的系统风险D.基金投资组合的平均收益
詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金的詹森指数为-0.5，以下判断正确的是()。A:B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同B:C基金的业绩表现比预期的差C:A基金和C基金的业绩表现都比预期的好D:C基金的收益与大盘走势是负相关关系
詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金詹森指数为-0.50以下判断正确的是()。A:B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同B:C基金的业绩表现比预期的差C:A基金和C基金的业绩表现都比预期的好D:C基金的收益与大盘走势是负相关关系
共用题干刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表3-4所示。根据案例回答1~2题。根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普指数分别为______，其中______能够提供经风险调整后最好的收益。()A:0.0133，0.2144，0.0904；B基金B:0.0904，0.0133，0.2144；C基金C:0.2144，0.0133，0.0904；A基金D:0.0904，0.2144，0.0133；B基金
共用题干刘薇整理了A.B.C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和风险利率进行了对照，见下表：根据案例回答下列问题。根据上述数据，刘薇测算出来的A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为()其中()能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。A:5.9412%，2.0680%，0.3333%；A基金B:5.9412%，0.3333%，2.0680%；A基金C:0.3333%，5.9412%，2.0680%；B基金D:0.3333%，2.0680%5.9412%，C基金
共用题干刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表3-4所示。根据案例回答1~2题。根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为______，其中______能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。()A:3.9412%,2.0680%,0.3333%;A基金B:5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金C:0.3333%,5.9412%,2.0680%;D基金D:0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金
共用题干刘薇整理了A.B.C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和风险利率进行了对照，见下表：根据案例回答下列问题。根据上述数据，刘薇测算出来.A、B、C三只基金的夏普指数分别为()，其中()能够提供风险调整后最好的守约。A:0.0133;0.2144，0.0904；B基金B:0.0904，0.0133，0.2144；C基金C:0.2144，0.0133，0.0904;A基金。D:0.0904，0.2144,0.0133;B基金
下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验。如果A基金的詹森指数为0．5，B基金的詹森指数为0．8，C基金的詹森指数为一0．5，以下判断正确的是( )。A.B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同B.C基金的业绩表现比预期的差C.A基金和C基金的业绩表现都比预期的好D.C基金的收益与大盘走势是负相关关系
基金A、基金B、基金C和基金D，以及沪深300ETF基金和国债的表现情况的数据如表 所示。表 基金A、B、C、D。沪深300ETF基金和国债的表现情况若张先生三年前将40％的资金投资于基金A，60％的资金投资于基金B，并持有至今，该投资组合的年平均收益率为( )。 A.14．76％B.14．55％C.14．93％D.15．21％
单选题关于基金的业绩评价，以下表述错误的是（ ）。[2017年9月真题]A黄金主题基金和军工主题基金，基金业绩不具备可比性B偏股型基金和偏债型混合基金，基金业绩不具备可比性C场外货币基金和场内货币基金，基金业绩不具备可比性D大盘风格股票基金和小盘风格股票基金，基金业绩不具备可比性
单选题詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验。如果A基金的詹森指数为0．5，B基金的詹森指数为0．8，C基金的詹森指数为-0．5，以下判断正确的是（）AB基金的收益最好，A基金和C基金收益相同BC基金的业绩表现比预期的差CA基金和C基金的业绩表现都比预期的好DC基金的收益与大盘走势是负相关关系
单选题关于基金的业绩评价，以下表述错误的是（）A偏股型混合基金和偏债型混合基金，基金业绩不具备可比性B场外货币基金和场内货币基金，基金业绩不具备可比性C大盘风格股票基金和小盘风格股票基金，基金业绩不具备可比性D黄金主题基金和军工主题基金，基金业绩不具备可比性