资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（ ）。A.利率风险B.通货膨胀风险C.非系统性风险D.系统性风险

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（ ）。

A.利率风险
B.通货膨胀风险
C.非系统性风险
D.系统性风险

参考解析

解析：系统性风险，是由那些影响整个市场的风险因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险。资产定价模型(CAPM)提供了测度系统风险的指标，即风险系数β，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

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资本资产定价模型(CAPM) 的贝塔系数测度的是( )。A．利率风险B．通货膨胀风险C．非系统性风险D．系统性风险
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关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
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关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔系数是0D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
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比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的
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在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（ ）进行的。A.个别风险B.贝塔系数C.收益的标准差D.收益的方差
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在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是（）。A.阿尔法系数B.贝塔系数C.资产收益率D.到期收益率
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资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是（ ）。A．利率风险B．通贷膨胀风险C．非系统性风险D．系统性风险
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比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的C．套利定价模型(APM)的定义是具体的D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的
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在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是（ ）。A、阿尔法系数B、贝塔系数C、资产收益率D、到期收益率
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资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的()。A.系统风险B.可分散风险C.市场风险D.信用风险
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对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C.市场资产组合的贝塔值是OD.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
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资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。A、个别风险B、贝塔C、收益的标准差D、收益的方差E、以上各项均不准确
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在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。A、个别风险B、贝塔系数C、收益的标准差D、收益的方差
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