单选题无风险利率和市场预期收益率分别是3.5％和10.5％。根据资本资产定价模型，一只β=1.63的证券的预期收益率是（ ）。A3.5％B7.5% C10.5% D14.91% E15.21%
单选题
无风险利率和市场预期收益率分别是3.5％和10.5％。根据资本资产定价模型，一只β=1.63的证券的预期收益率是（ ）。
A
3.5％
B
7.5%
C
10.5%
D
14.91%
E
15.21%
参考解析
解析：
由资本资产定价模型可得证券的预期收益率为：
E（Rp）=rf+βp[E（RM）-rf]= 3.5％+1.63×（10.5—3.5）=14.91％
由资本资产定价模型可得证券的预期收益率为：
E（Rp）=rf+βp[E（RM）-rf]= 3.5％+1.63×（10.5—3.5）=14.91％
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单选题β系数表示的是（）。A市场收益率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度B市场收益率的单位变化引起无风险利率的预期变化幅度C无风险利率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度D无风险利率的单位变化引起市场收益率的预期变化幅度
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