单选题2011年,国库券(无风险资产)收益率约为6%。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15%,根据资本资产定价模型(证券市场线)回答市场资产组合的预期收益率是( )。A0.06B0.09 C0.15 D0.17 E0.19
单选题
2011年,国库券(无风险资产)收益率约为6%。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15%,根据资本资产定价模型(证券市场线)回答市场资产组合的预期收益率是( )。
A
0.06
B
0.09
C
0.15
D
0.17
E
0.19
参考解析
解析:
根据CAPM公式: E(Rp)=rf+βp[E(RM)-rf],可得:
0.15=0.06+1×[E(RM)-0.06]
解得:E(RM)=0.15。
根据CAPM公式: E(Rp)=rf+βp[E(RM)-rf],可得:
0.15=0.06+1×[E(RM)-0.06]
解得:E(RM)=0.15。
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