多选题当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%，则下列策略不合适的有（）。A买入3个月到期的平值看涨期权B买入3个月到期的平值看跌期权C卖出1个月到期的深度实值看涨期权D卖出1个月到期的深度实值看跌期权
多选题
当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%，则下列策略不合适的有（）。
A
买入3个月到期的平值看涨期权
B
买入3个月到期的平值看跌期权
C
卖出1个月到期的深度实值看涨期权
D
卖出1个月到期的深度实值看跌期权
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根据下面资料，回答76-79题 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，β?=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。 77一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值（ ）。A.上涨20．4％B.下跌20．4％C.上涨18．6％D.下跌18．6％
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某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权，当沪深300指数上涨1个点，客户的损益约等于（）。A、盈利5000元B、亏损5000元C、盈利15000元D、亏损15000元
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）。A、上涨20.4%B、下跌20.4%C、上涨18.6%D、下跌18.6%
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