某基金以沪深 300指数作为业绩比较基准，当沪深 300指数收益率为 10%时，下列哪些情况下该基金的相对收益为盈利的有（ ）。A.-2%B.8%C.12%D.18%
某基金以沪深 300指数作为业绩比较基准，当沪深 300指数收益率为 10%时，下列哪些情况下该基金的相对收益为盈利的有（ ）。
A.-2%
B.8%
C.12%
D.18%
B.8%
C.12%
D.18%
参考解析
解析：
相关考题：
关于沪深300股票指数证券投资基金，下列表述正确的是( )。A、跟踪沪深300指数的收益与风险B、试图跑赢沪深300指数C、是主动管理型基金D、由中证指数公司编制，用以反映B股市场整体走势的指数
某基金2013年度收益为58%，假设当年无风险收益率为3%，沪深300指数年度收益率为30%，该基金年化波动率为35%，贝塔系数为1.1，则该基金的夏普比率为()。A.1.1B.0.5C.1.57D.0.8
某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为5.37%;固定收益证券的收益率为1.3%，债券指数收益率为1.12%，股票资产比重为70%，债券资产比重为7%，那么该基金行业和证券选择带来的贡献是()A、1.52%B、3.97%C、0.31%D、1.45%
(2018年)某基金业绩比较基准为90％X沪深300指数收益+10％X中证全债指数收益。该基金2015年9月30日收盘持仓结构如下：该基金股票仓位相比基准有所偏离，该偏离的可能原因是（）。Ⅰ．基金经理认为近期债券收益率比股票高Ⅱ．新的申购资金进入还未建仓Ⅲ．基金经理需要应付大量赎回Ⅳ．基金经理认为股票市场将大幅上涨A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数，跟踪误差为0.06%，而同类平均跟踪误差为0.12%，据此，以下判断错误的是（）。A．该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱B．该基金采取的是被动投资策略C．该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在一定程度的偏离D．该基金分散了大部分的非系统性风险
某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。A.1.45%B.0.31%C.1.52%D.5.6%
某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。A、1.45%B、0.31%C、1.52%D、5.6%
(2018年)某基金业绩比较基准为90％X沪深300指数收益+10％X中证全债指数收益。该基金2015年9月30日收盘持仓结构如下：该基金前五大重仓股占比及股票仓位分别为（）。A.31％；85％B.26％；90％C.85％；90％D.90％；10％
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180B.222C.200D.202
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A、买进120份B、卖出120份C、买进100份D、卖出100份
某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数，跟踪误差为0.06%，而同类平均跟踪误差为0.12％。据此，下列判断错误的是（）。A、该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在一定程度的偏离B、该基金分散了大部分的非系统性风险C、该基金采取的是被动投资策略D、该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱
单选题某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。A买入100手B卖出100手C买入150手D卖出150手
单选题某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为（）%。A25B50C20D40
单选题9月1日,某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元,阝系数为0.9。该基金经理担心后市下跌,决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点,12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（ ）份沪深300股指期货合约。A110B115C117D119
单选题某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸（假设期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。A5.2320B5.2341C5.3421D5.4321
单选题某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数，跟踪误差为0.06%，而同类平均跟踪误差为0.12%，据此，以下判断错误的是（ ）。[2017年11月真题]A该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱B该基金采取的是被动投资策略C该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在一定程度的偏离D该基金分散了大部分的非系统性风险
单选题9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9.该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。A200B180C222D202
多选题某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，不正确的操作有（ ）。A买入100手B卖出100手C买入150手D卖出150手