单选题利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述中，不正确的是（ ）。A在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值B在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值C模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率D股票收益率的标准差可以使用连续复利的历史收益率来确定
单选题
利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述中，不正确的是（ ）。
A
在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B
在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C
模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期收益率
D
股票收益率的标准差可以使用连续复利的历史收益率来确定
参考解析
解析：
相关考题：
某股票当前价格50元，以股票为标的物的看涨期权执行价格50元，期权到期日前的时间0.25年，同期无风险利率12%，股票收益率的方差为0.16，假设不发股利，利用布莱克一斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为（ ）。[N(0.25)=0.5987，N(0.05)=0.5199]A．5.23B．3.64C．4.71D．2.71
根据材料回答9~12题：某上市公司股票当前的价格是50元，期权执行价格为49元，连续复利的短期无风险年利率为7%，该期权还有199天到期，按连续复利计算的该公司股票年收益率的标准差为0.3。根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d1值为（ ）。A．0.3543B．0.3643C．0.3743D．0.3843
布莱克－斯科尔斯期权定价模型的假设包括（ ）。A．在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配B．任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金C．看涨期权只能在到期日执行D．所有证券交易都是连续发生的
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 （ ）。A、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值B、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值C、模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率D、美式期权的价值低于欧式期权
关于布莱克-斯科尔斯模型，下列表述正确的是（ ）。A、可以用于对不派发股利欧式期权的估价B、可以用于对派发股利的欧式看涨期权的估价C、可以用于对不派发股利的美式看涨期权的估价D、不能用于对派发股利的美式看跌期权的估价，但是具有参考价值
下列关于金融期权价值评估方法的表述中，正确的有（ ）。A.运用复制原理时，需要确定套期保值率和借款数额，借款利率应使用有效年利率B.运用风险中性原理时，期望报酬率应选择与期权到期日相同或相近的政府债券的票面利率C.运用布莱克-斯科尔斯模型时，要将期权到期日前所派发的全部股利现值从现行股票价格中扣除D.在套利驱动的均衡状态下，可以使用平价定理对看跌期权进行定价
在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。Ⅰ.期权的执行价格Ⅱ.期权期限Ⅲ.股票价格波动率Ⅳ.无风险利率Ⅴ.现金股利 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤD、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
单选题下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。A美式看涨期权只能在到期日执行B无风险利率越高，美式看涨期权价值越低C美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值D对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
多选题利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。A在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值B在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值C模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率D股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
多选题下列关于布莱克-斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
单选题下列有关期权价值表述错误的是（）。A看涨期权的价值上限是股价B看跌期权的价值上限是执行价格C对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值D在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
多选题利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。A在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值B在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值C模型中的无风险利率应采用政府债券按连续复利计算的到期报酬率D股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
单选题下列有关期权价值表述错误的是（）。A看涨期权的价值上限是股价B看跌期权的价值上限是执行价格C布莱克——斯科尔斯模型假设看涨期权只能在到期日执行D在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
多选题利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。A股票回报率的方差B期权的执行价格C标准正态分布中离差小于d的概率D期权到期日前的时间