单选题一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数，而标准普尔指数期货的交易价格为125.00，对冲需要多少合约？（）A60contractsB40contractsC160contractsD80合同
单选题
一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数，而标准普尔指数期货的交易价格为125.00，对冲需要多少合约？（）
A
60contracts
B
40contracts
C
160contracts
D
80合同
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解析：
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某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500,000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。 A、12B、15C、18D、24
某公司想运用4个月期的SP500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的卢值为1． 50。一份SP500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为( )。A．14B．21C．10D．28
与标准普尔500指数的看跌期权构成资产组合最好是()。 A、100股IBM股票的资产组合B、50份债券的资产组合C、与标准普尔500指数相应的资产组合D、50股美国电话电报公司股票和50股施乐公司股票的资产组合
股票指数期货合约的种类较多，都以合约的标的指数的点数报价，合约的价格是由这个点数与一个固定的金额相乘而得。标准普尔500种股票指数期货合约的价格是当时指数的( )倍。A．100B．200C．250D．500
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为()。A:14B:21C:10D:28
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500=$150000,那么应卖出的指数期货合约数目为（）份。 A、21B、30C、80D、100
一个股票机构投资者在6个月内将有300万美元可投资。他决定对冲股价上涨的风险。目前标准普尔指数为149.80点，未来6个月的期货合约价格为150.40点（乘数=500美元）。当指数为152.20，期货合约为155.40时，他们会进行对冲。对冲的结果是（）A、每份合约2.60点/1，300美元的利润B、每份合约2.40点/1，200美元的亏损C、每份合约5.00点/2，500美元的利润D、每份合约2.60点/1，300美元的亏损
一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数，而标准普尔指数期货的交易价格为125.00，对冲需要多少合约？（）A、60contractsB、40contractsC、160contractsD、80合同
某中国投资者持有美国股票组合多头，通过下列（）可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。A、买入美元远期合约，卖出标普500指数期货B、卖出美元远期合约，卖出标普500指数期货C、买入美元远期合约，买入标普500指数期货D、卖出美元远期合约，买入标普500指数期货
假设某投资经理管理着总价值为5000万美元的股票投资组合（该股票组合与SP500指数的波动情况完全相同），由于担心某些利空因素的影响导致股票价格下跌而遭受损失，他利用SP500指数期货合约进行空头对冲。有效的股指期货对冲将使得对冲者整体风险为零，从而整体投资近似以无风险利率增长，并且对每1美元的投资组合价值都相应地卖出1美元的股指期货合约来进行风险对冲。 （1）假设当前市场上SP500股指期货合约的价格为2700点，每点价值为250美元，为了达到完全风险对冲，需要卖出的合约份数为多少？ （2）假设3个月后股指下跌至2300点，投资者盈亏情况如何？
目前标准普尔（SP）平均是240。假设投资者的投资组合的beta2.0，目前价值约24万美元。如果投资者卖空，将充分对冲投资组合（）A、1份标普期货合约B、2份标普期货合同C、3份标普期货合同D、4份标普期货合约
单选题一个股票机构投资者在6个月内将有300万美元可投资。他决定对冲股价上涨的风险。目前标准普尔指数为149.80点，未来6个月的期货合约价格为150.40点（乘数=500美元）。当指数为152.20，期货合约为155.40时，他们会进行对冲。对冲的结果是（）A每份合约2.60点/1，300美元的利润B每份合约2.40点/1，200美元的亏损C每份合约5.00点/2，500美元的利润D每份合约2.60点/1，300美元的亏损
单选题关于纽约证券交易所综合指数和标准普尔500指数期货相对于对冲特定股票或投资组合的基础风险，下列哪个选项是最合适的答案？这取决于（）A价格与个股平均价格的关系B个股价格与股指的关系以及期货价格与股指的关系C个股价格与股指的关系D期货价格与股指的关系
单选题一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数，而标准普尔指数期货的交易价格为125.00，对冲需要多少合约？（）A60contractsB40contractsC160contractsD80合同
单选题目前标准普尔（SP）平均是240。假设投资者的投资组合的beta2.0，目前价值约24万美元。如果投资者卖空，将充分对冲投资组合（）A1份标普期货合约B2份标普期货合同C3份标普期货合同D4份标普期货合约
单选题某中国投资者持有美国股票组合多头，通过下列（）可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。A买入美元远期合约，卖出标普500指数期货B卖出美元远期合约，卖出标普500指数期货C买入美元远期合约，买入标普500指数期货D卖出美元远期合约，买入标普500指数期货
单选题某公司想运用4个月期的SP500指数期货合约来对冲某价值为$5，500，000的股票组合，该组合的β值为1.2，当时该指数期货价格为1100点。假设一份SP500指数期货的合约量为$500，则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为（）。A12B15C18D24
多选题股票价格指数期货的品种有（）。A标准普尔500种股票指数期货合约B金融时报100指数期货C韩国KOSPI200股指期货D香港恒生指数期货