判断题假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）A对B错
判断题
假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）
A
对
B
错
参考解析
解析：
合约价值为250x1400=350000(美元）。
相关考题：
2008年9月，某公司卖出12月到期的SP500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的SP500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。SP500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（ ）。A．42500美元B．-42500美元C．4250000美元D．-4250000美元
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。A．-75000B．-25000C．25000D．75000
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。A:10B:14C:21D:28
交易者在1520点卖出4张S&P500指数期货合约，之后在1490点全部平仓，已知该合约乘数为250美元，在不考虑手续费的情况下，该笔交易（ ）美元。A：盈利7500B：亏损7500C：盈利30000D：亏损30000
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（ ）美元。 A.亏损75000B.亏损25000C.盈利25000D.盈利75000
某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）.到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。A.盈利1875B.亏损1875C.盈利625D.亏损625
根据远期交易双方的约定，标准普尔500指数在2个月后的结算价格为375000美元。在远期合约到期时，标准普尔500指数的价格为350000美元，但合约的做多方无法用现金进行交割。在上述情况下，合约的做空方最有可能（）A、承担远期合约的违约损失B、不做任何事情，直至合约做多方向其支付相应金额C、从做多方处接受标准普尔500股票
当纽约证交所综合指数期货合约的指数为69时，投机者买入该合约，当指数达到71时卖出。他的美元利润是多少？（乘数=500美元）（）A、$100.00B、$1000.00C、$500.00D、$62.5
一个股票机构投资者在6个月内将有300万美元可投资。他决定对冲股价上涨的风险。目前标准普尔指数为149.80点，未来6个月的期货合约价格为150.40点（乘数=500美元）。当指数为152.20，期货合约为155.40时，他们会进行对冲。对冲的结果是（）A、每份合约2.60点/1，300美元的利润B、每份合约2.40点/1，200美元的亏损C、每份合约5.00点/2，500美元的利润D、每份合约2.60点/1，300美元的亏损
一位客户出售标准普尔500指数期货合约。结算日的合同价格为249.05（乘数=500美元）。最后一个交易日的合同价格为249.75，最后一个交易日的实际指数为250.10。客户已保持其未平仓合约，因此其合约价值为（乘数=500美元）（）A、$125050B、$124525C、$124875D、$124575
单选题标准普尔500指数期货合约的交易单位是每点指数乘数250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，该投资者的净收益是（ ）美元。A2250B6250C18750D22500
单选题一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数，而标准普尔指数期货的交易价格为125.00，对冲需要多少合约？（）A60contractsB40contractsC160contractsD80合同
单选题一位客户出售标准普尔500指数期货合约。结算日的合同价格为249.05（乘数=500美元）。最后一个交易日的合同价格为249.75，最后一个交易日的实际指数为250.10。客户已保持其未平仓合约，因此其合约价值为（乘数=500美元）（）A$125050B$124525C$124875D$124575
单选题9月，某公司卖出100张12月到期的SP500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的SP500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。SP500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（ ）美元。A42500B－42500C4250000D－4250000
单选题标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1 300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1 280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1 290点，而12月份期货合约的价位是1 260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（ ）美元。A亏损75 000B亏损25 000C盈利25 000D盈利75 000
单选题某中国投资者持有美国股票组合多头，通过下列（）可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。A买入美元远期合约，卖出标普500指数期货B卖出美元远期合约，卖出标普500指数期货C买入美元远期合约，买入标普500指数期货D卖出美元远期合约，买入标普500指数期货
单选题9月，某公司卖出100张12月到期的S＆P500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的S＆P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S＆P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（ ）美元。A42500B-42500C4250000D-4250000
单选题某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。A盈利1250B亏损1250C盈利500D亏损625
判断题假设标准普尔500期货指数的#数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为七万美元。（）A对B错