单选题当个股期权合约发生分红派息时，以下说法不正确的是（）A合约面值不变B调整后合约市值与调整前接近C行权价不变D合约单位发生调整
单选题
当个股期权合约发生分红派息时，以下说法不正确的是（）
A
合约面值不变
B
调整后合约市值与调整前接近
C
行权价不变
D
合约单位发生调整
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认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）A、{结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位B、B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位C、C.{结算价+Mx（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位D、D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位
下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）A、个股期权交易设置涨跌幅B、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度D、D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}
以下哪一项不属于交易所提供的提醒信息（）A、距离到期日不足10个交易日的期权合约信息。B、当日停牌及复牌的期权合约信息。C、行权日行权可以盈利的合约信息。D、近期进行合约调整的期权合约信息（持续到调整后10个交易日）。
认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
对合约单位进行调整后，由于价格变动加挂新的合约以及挂牌新月份的合约，采用（）。A、调整前的合约单位B、价格变动采用调整前的，挂牌新月份采用调整后的C、调整后的合约单位D、价格变动采用调整后的，挂牌新月份采用调整前的
上海证券交易所股票期权试点交易规则规定：合约标的除权、除息的，交易所在合约标的除权、除息当日，对合约的合约单位、行权价格按照下列公式进行调整：新合约单位-原合约单位×（1+流通股份实际变动比例）×除权（息）前-日合约标的收盘价／（前一日合约标的收盘价-现金红利+配（新）股价格×流通股价实际变动比例），新行权价格=原行权价格×原合约单位／新合约单位某股票利润分配有两种方案：10派4．5元和10派4．5元送5股。假设该股票在股权登记日时的收盘价为39．2元。该股票行权价格为35元的看涨期权的价格为4．565元，期权的合约单位为10000股。则（）。A、第一种分红方案对该股票看涨期权有利B、第一种分红方案对该股票看跌期权有利C、第二种分红方案对该股票看涨期权有利D、第二种分红方案对该股票看跌期权有利
单选题对合约单位进行调整后，由于价格变动加挂新的合约以及挂牌新月份的合约，采用（）。A调整前的合约单位B价格变动采用调整前的，挂牌新月份采用调整后的C调整后的合约单位D价格变动采用调整后的，挂牌新月份采用调整前的
单选题认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。A{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位BMin{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位C{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位DMin{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
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单选题认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）A{结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位BB.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位CC.{结算价+Mx（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位DD.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位
多选题关于中金所沪深300股指期权交易保证金以下说法正确的是（）。A股指期权买方应当缴纳保证金B股指期权卖方应当缴纳保证金C每手看涨期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数）D每手看跌期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×股指期权合约行权价格×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数）
单选题下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）A个股期权交易设置涨跌幅B期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度C期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度DD.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}