期权合约面值是指（）A、期权的行权价×合约单位B、期权的权利金×合约单位C、期权的权利金D、期权的行权价
期权合约面值是指（）
- A、期权的行权价×合约单位
- B、期权的权利金×合约单位
- C、期权的权利金
- D、期权的行权价
相关考题：
下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为7B、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13．5C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14D、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23
认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）A、{结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位B、B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位C、C.{结算价+Mx（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位D、D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位
下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）A、个股期权交易设置涨跌幅B、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度D、D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}
下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）A、行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。B、认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格C、认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）D、ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）
认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。A、22000B、20000C、5500D、2000
合成股票空头策略指的是（）A、买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约B、卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约C、买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约D、卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
下列期权中，时间价值最大是（）。A、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5B、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14D、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为8
期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（）之间权利金关系变化构造的。A、相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约B、相同行权价、到期日和标的的期权合约C、相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约D、相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约
多选题下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）A行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。B认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格C认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）DETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）
单选题认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。A{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位BMin{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位C{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位DMin{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
单选题认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）A{结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位BB.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位CC.{结算价+Mx（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位DD.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位
单选题期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（）之间权利金关系变化构造的。A相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约B相同行权价、到期日和标的的期权合约C相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约D相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约
单选题下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）A个股期权交易设置涨跌幅B期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度C期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度DD.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}