多选题下列关于证券资产组合风险的表述中,正确的有()。(2017年)A证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小B证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低C当资产组合的收益率的相关系数大于零时,组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值D当资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合风险可以充分地相互抵消E当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值

多选题
下列关于证券资产组合风险的表述中,正确的有()。(2017年)
A

证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小

B

证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低

C

当资产组合的收益率的相关系数大于零时,组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值

D

当资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合风险可以充分地相互抵消

E

当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值


参考解析

解析:

相关考题:

关于投资组合理论,以下说法正确的是( )。A.资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例B.资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例C.当资产组合申不同资产的种类越多,资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定D.投资多元化能降低风险,是因为当资产种类增多时,单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小E.投资者承担高风险必然会得到高的回报率,不然就没有人承担风险了

在资本资产定价模型中,如果β1,说明( )。A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C.该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D.该证券组合属于无风险资产

关于资产组合的收益率与风险,以下说法正确的是( )。A.组合的收益率是一个随机变量B.组合的风险可能低于各个资产风险的和C.组合的期望收益率大于任意一个资产的期望收益率D.组合的风险随着资产的种类的增多而逐渐升高E.当组合资产越来越多时,资产收益的协方差越来越接近组合风险

下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值B.投资组合中的资产多样化到一定程度后,唯一剩下的风险是系统风险C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的全部风险

关于投资组合理论,以下说法正确的是( )。A.资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例B.资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例C.当资产组合中不同资产的种类越多,资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定D.投资多元化能降低风险,是因为当资产种类增多时,单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小E.投资者承担高风险必然会得到高的回报率,不然就没有人承担风险了

下列关于投资组合理论的表述中,不正确的是( )。 A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值 B.投资组合中的资产多样化到-定程度后,唯-剩下的风险是系统风险 C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险 D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的全部风险

关于相关系数的说法正确的是( )。A.当相关系数=1时,资产组合不能降低任何风险B.当相关系数=-1时,资产组合可以最大限度地抵消风险C.当相关系数=0时,表明两项资产的收益率之间不相关,资产组合不能抵消风险D.当相关系数=1时,资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值

(2017)下列关于证券资产组合风险的表述中,正确的有( )。A.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而逐渐减小B.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时,组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合风险可以充分地相互抵消E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数

下列关于投资组合理论的表述中,不正确的是( )。A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值B.投资组合中的资产多样化到一定程度后,唯一剩下的风险是系统风险C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的系统风险D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合的全部风险

(2017年)下列关于证券资产组合风险的表述中,正确的有(  )。A.证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小B.证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时,组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合风险可以充分地相互抵消E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值

下列关于证券资产组合风险的表述中,正确的有(  )。(第2章)A.证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小B.证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时,组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合风险可以充分地相互抵消E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值

下列关于证券资产组合的风险的相关说法中,正确的有( )。A.随着证券资产组合中资产个数的增加,证券资产组合的风险会一直降低到零B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的,但与政治.经济因素也存在关系C.系统风险是影响所有资产的.不能通过风险组合而消除的风险,但是对所有资产或所有企业影响并不相同D.通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的E.非系统风险在资产组合中,能够随着资产种类增加而降低直至消除

(2017年)下列关于证券投资组合的表述中,正确的有(  )。A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

一般来讲,随着证券资产组合中资产个数的增加,证券资产组合的风险会逐渐降低,如果资产组合中资产的个数足够多,则证券资产组合的风险会全部消除。( )

下列关于相关系数的说法中,正确的有(  )。A.当两项资产的收益率具有正相关的关系时,组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值B.当两项资产的收益率不相关的时候,这样的组合不能降低任何风险C.当相关系数为-1的时候,两项资产的风险可以充分地相互抵消D.当两项资产的收益率完全正相关的时候,投资组合不能降低任何的风险

关于证券投资组合理论的以下表述中,不正确的是( )。A.证券资产组合能消除大部分系统风险B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险C.大多数情况下,证券资产组合能够分散风险,但不能完全消除风险D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,证券组合风险降低的速度会越来越慢

下列关于两种证券资产组合的说法中,不正确的是( )。A.当相关系数为-1时,风险可以充分地相互抵消B.当相关系数为0时,投资组合能分散风险C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

根据投资组合理论,当两种资产的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和

关于投资组合,下列说法正确的是()。A、组合的收益是各种证券收益的加权平均值,因此,它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券,而高于收益最小的证券B、只要组合中的资产两两不完全正相关,则组合的风险就可以得到降低C、只有当组合中的各个资产是相互独立的且其收益和风险相同,则随着组合的风险降低的同时,组合的收益等于各个资产的收益D、只要组合中的资产两两不完全负相关,则组合的风险就可以得到降低

分散化投资对于风险管理的意义在于()A、只要两种资产收益率的相关系数不为1,分散投资于两种资产就能降低风险B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,就可以完全消除该投资组合的非系统性风险C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,就可以完全消除该投资组合的系统性风险D、当各资产间的相关系数为负时,风险分散效果较差

资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率,资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。

下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险

多选题下列关于相关系数与风险组合关系的说法中,错误的有(  )。A相关系数为1时,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同B当组合的标准差达到最大时,组合不能抵消任何风险C证券组合呈完全负相关,组合标准差为1D当组合可以最大程度抵消风险时,组合的两项资产收益率的变化方向完全相同E当相关系数处于-1至+1之间时,组合可以分散部分风险

多选题下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。A两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D投资组合能够分散掉的是非系统风险

多选题下列关于证券投资组合的表述中,正确的有(  )。A两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均D投资组合能够分散掉的是非系统风险E可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险

多选题关于投资组合,下列说法正确的是()。A组合的收益是各种证券收益的加权平均值,因此,它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券,而高于收益最小的证券B只要组合中的资产两两不完全正相关,则组合的风险就可以得到降低C只有当组合中的各个资产是相互独立的且其收益和风险相同,则随着组合的风险降低的同时,组合的收益等于各个资产的收益D只要组合中的资产两两不完全负相关,则组合的风险就可以得到降低

多选题下列关于相关系数的表述中,正确的有()。A相关系数越大,证券资产组合标准差越小B相关系数等于0,两项证券资产收益率不相关,其投资组合不能降低任何风险C相关系数等于1,证券资产组合标准差最大D相关系数等于-1,系统风险可以充分地相互抵消E相关系数小于1,会分散非系统风险