下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。（第2章）A.证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小B.证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值
下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。（第2章）
A.证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B.证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低
C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值
D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值
B.证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低
C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值
D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值
参考解析
解析：本题考查的知识点是证券资产组合的风险及其衡量。在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险；不能随着资产种类增加而分散的风险，被称为系统性风险。故选项A正确，选项B错误。当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值，即证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。当相关系数等于1时，两项资产的收益率具有完全正相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值。故选项C不正确，选项E正确。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。故选项D正确。参考教材P21。
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下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有( )。A．β系数可以为负数B．β系统是影响证券收益的唯一因素C．投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低D．β系数反映的是证券的系统风险
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
下列关于证券市场线与资本市场线表述正确的有（ ）。A．资本市场线只适用于有效组合B．资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界C．证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系D．证券市场线测度风险的工具是单项资产或资产组合对整个市场组合方差的贡献程度
下列关于β系数的相关表述中，正确的有（）。A.β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合风险B.β系数衡量系统风险，所以β系数不能小于0C.β系数等于0，表示没有系统风险D.证券资产组合的系统风险等于所有单项资产β系数的加权平均数E.β系数越大，表明非系统风险越大
(2017)下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有( )。A.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而逐渐减小B.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（）。A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系D.只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的系统风险小于市场风险
下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（ ）。A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系D.只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的风险小于市场风险
下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（ ）。A.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治.经济因素也存在关系C.系统风险是影响所有资产的.不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同D.通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的E.非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除
下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，正确的有（ ）。A.β系数可以为负数B.β系数是影响证券收益率的唯一因素C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低D.β系数反映的是证券的系统风险E.只要β系数小于1就可以分散风险
下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C.风险最小的组合，其报酬最大D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（ ）。A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险C.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是()。A.仅①正确B.仅②正确C.①和②都正确D.①和②都不正确
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。A.β系数可以为负数B.β系数是影响证券收益的唯一因素C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低D.β系数反映的是证券的系统风险E.如果某资产的β＜1，则该资产的必要收益率＜市场平均收益率
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（ ）。A.证券资产组合能消除大部分系统风险B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。A、β系数可以为负数B、β系数是影响证券收益的唯一因素C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低D、β系数反映的是证券的系统风险E、如果某资产的β＜1，则该资产的必要收益率＜市场平均收益率
下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。A、β系数可以为负数B、β系数是影响证券收益的唯一因素C、β系数反映的是证券的系统风险D、投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
下列有关证券组合风险的表述正确的是（）。A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的方差有关B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C、两种证券的投资组合，证券间相关系数越小，就越能降低投资组合的标准差D、多项风险资产经过适当组合后，其风险总比其中单一资产的风险低
多选题下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。A两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均D投资组合能够分散掉的是非系统风险E可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险
多选题下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。A如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍B无风险资产的β＝0C无风险资产的标准差＝0D投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
单选题关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是（ ）。A 仅①正确B 仅②正确C ①和②都正确D ①和②都不正确
多选题下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（ ）。A投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D在运用资本资产定价模型时，某资产的贝塔系数小于0，说明该资产风险小于市场风险
多选题下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有()。（2017年）A证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小B证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低C当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值D当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消E当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
多选题下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。Aβ系数可以为负数Bβ系数是影响证券收益率的唯一因素C投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低Dβ系数反映的是证券的系统风险
多选题下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。A两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D投资组合能够分散掉的是非系统风险
多选题下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有()。A投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C资本场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
多选题下列关于相关系数的表述中，正确的有()。A相关系数越大，证券资产组合标准差越小B相关系数等于0，两项证券资产收益率不相关，其投资组合不能降低任何风险C相关系数等于1，证券资产组合标准差最大D相关系数等于-1，系统风险可以充分地相互抵消E相关系数小于1，会分散非系统风险