多选题卖出国债现券、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。A买入基差策略B卖出基差策略C基差多头策略D基差空头策略
多选题
卖出国债现券、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。
A
买入基差策略
B
卖出基差策略
C
基差多头策略
D
基差空头策略
参考解析
解析：
基于基差变化的期现套利策略是指利用可交割现券和国债期货之间的预期变化，在国债现券和国债期货市场上同时进行交易，具体包括:①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现券、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现券、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。
相关考题：
单选题一位投机者在6月份发现，9月份的国债期货合约价格为88-02美元，12月份的国债期货价格为88-30美元。他认为这种差距将会扩大。他应该（）A做空9月和12月B做空9月，做多12月C做多9月和12月D做多9月，做空12月
多选题适合做外汇卖出套期保值的情形主要包括（）。A持有外汇资产者，担心未来货币贬值B出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，未来避免外汇汇率下跌造成损失C外汇短期负债者担心未来货币升值D国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失
单选题某组股票现值1 00万元，预计隔2个月可收到红利1万元，当时市场利率为12%，如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约，则净持有成本和合理价格分别为( )。A19 900元和1 019 900元B20 000元和1 020 000元C25 000元和1 025 000元D30 000元和1 030 000元
多选题与买进期货合约对冲现货价格上涨风险相比，利用买进看涨期权规避标的资产价格风险具有的特征有（ ）。A初始投入低，杠杆效用大B初始投入高，杠杆效用小C当标的资产价格变化对现货持仓不利时，如标的资产价格上涨，交易者在期货市场的盈利会弥补所提高的现货购买成本D如果标的资产价格变化对现货持仓有利时，如标的资产价格下跌，期货持仓亏损，套期保值者需要补交保证金
判断题因缺少对应的期货品种，一些加工企业无法直接对其所加工的产成品进行套期保值，只能利用其使用的初级产品的期货品种进行套期保值，由于初级产品和产成品之间在价格变化上存在一定的差异性，可能会导致不完全套期保值。()A对B错
单选题某投资者以65 000元／吨卖出1手8月铜期货合约，同时以63 000元／吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为( )元／吨时，该投资者亏损。A1 000B1500C- 300D2 100
多选题（）为商品市场供给量的重要组成部分，并对期货价格产生影响。A期初库存量B当期国内生产量C当期进口量D当期出口量